依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时，证券投资组合变化的百分比为1.2%。（ ）

题目

依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时，证券投资组合变化的百分比为1.2%。（ ）

相似考题

1.依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。（ ）

2.设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项目的投资风险系数为1.2，则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为( )。A.9.6%B.13.6%C.16.0%D.18.4%

3.依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化l％时证券投资组合变化的百分比为1.2%。（ ）

4.依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时，证券投资组合变化的百分比为1.2%。 ( )此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案：√
略
更多“依据资本资产定价模型,β系数为1.2,则表明,当β指数变化1%时,证券投资组合变化的百分比为1.2%。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化时证券投资组合变化的百分比为1.2%。 （）


    答案：对
    解析：
    A。依据资本资产定价模型，（3系数的基本含义是指当指数变化时证券投资组合变化的百分比。如 3系数为1.2，则表明，当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。

  • 第2题：

    设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项目的投资风险系数 为1.2，则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为 ( )
    A. 9. 6% B. 13. 6%C. 16.0% . D. 18.4%


    答案：B
    解析：

  • 第3题：

    9、设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项目投资风险系数为1.2，则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为（）

    A．9.6%

    B．13.6%　

    C．16.0%

    D．18.4%


    × ①根据资本定价模型(CAPM),投资者对该公司股票的收益率为：Kj=Kf+β(Km一Rf)=9％+1．65×(14％一9％)=17．25％②在投资者对该公司要求的收益率为16．25％,且预期股利将以8％的增长率永远增长下去,那么根据公式：股票目前的每股市价=3／(17．25％一8％)=32．4(元)。

  • 第4题：

    依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()


    答案：对
    解析：

  • 第5题：

    设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项目投资风险系数为1.2，则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为（）

    A．9.6%

    B．13.6%

    C．16.0%

    D．18.4%


    B

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