依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化l％时证券投资组合变化的百分比为1.2%。（ ）

题目

依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化l％时证券投资组合变化的百分比为1.2%。（ ）

相似考题

1.一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。A．套利定价模型B．市盈率定价模型C．资本资产定价模型D．布莱克-科尔斯期权定价模型

2.依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。（ ）

3.依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时，证券投资组合变化的百分比为1.2%。 ( )此题为判断题(对，错)。

4.依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时，证券投资组合变化的百分比为1.2%。（ ）

更多“依据资本资产定价模型,p系数为1.2,则表明:当β指数变化l%时证券投资组合变化的百分比为 ”相关问题

  • 第1题：

    资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资。（ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较?( )

    A．投资组合的标准差

    B．投资组合的变异系数

    C．投资组合的贝塔系数

    D．资本资产定价模型


    参考答案：C
    解析：特雷诺指数仅考虑贝塔系数所代表的市场风险，将投资组合的无风险利率与投资组合的贝塔系数做比较，其理论依据是CAPM模型。

  • 第3题：

    依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()


    答案：对
    解析：

  • 第4题：

    （ ）的出现标志着现代证券组合理论的开端。

    A．《证券投资组合原理》

    B．资本资产定价模型

    C．单一指数模型

    D．《证券组合选择》


    正确答案：D

  • 第5题：

    依据资本资产定价模型，β系数为1.2，则表明，当β指数变化时证券投资组合变化的百分比为1.2%。 （）


    答案：对
    解析：
    A。依据资本资产定价模型，（3系数的基本含义是指当指数变化时证券投资组合变化的百分比。如 3系数为1.2，则表明，当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。

相关内容