当组合中的股票数目N趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之间的（ ）所决定。 A．投资收益的方差 B．股票的口值 C．协方差 D．跟踪误差

题目

当组合中的股票数目N趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之间的（ ）所决定。 A．投资收益的方差 B．股票的口值 C．协方差 D．跟踪误差

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1.下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关

2.在一个投资组合中，等权重投资不同于证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是（ ）。A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分并消失C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险

3.在一个投资组合中，等权重投资于不同证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是( )。A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险

4.下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关

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  • 第1题：

    当组合中的股票数目Ⅳ趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之间的（ ）所决定。 A．投资收益的方差 B．股票的β值 C．协方差 D．跟踪误差


    正确答案：C
    考点：了解股票投资组合的目的。见教材第十三章第一节，P313。

  • 第2题：

    在一个投资组合中，等权重投资不同于证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是( )。

    A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失

    B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分并消失

    C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

    D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险

     


    D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险

  • 第3题：

    设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同，并且这两个股票的收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（）。

    A:等于0时，投资组合P的方差最大
    B:发生变化时，投资组合P的系统风险也将发生变化
    C:等于-1时，投资组合P的方差最大
    D:等于1时，投资组合P的包风险就等于股票A的总风险

    答案：B,D
    解析：
    投资组合的方差：，式中pAB一一相关系数；σAσBρAB——协方差，记为COV（A,B)。由公式可知，投资组合的P的系统风险与组合证券之间的相关系数密切相关当其他条件不变时，投资组合的系统风险会随着相关系数的变化而变化。有题干可知，证券A和B的比例XA、XB各为1/2，且方差都为σA，代入公式，得：相差系数为-1时，投资组合方差为0;相关系数为0时，组合方差为1/2σA;相关系数为1时，组合方差为σA。

  • 第4题：

    在一个投资组合中，等权重投资不同于证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是( )。

    A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失

    B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失

    C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

    D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险


    正确答案：D

  • 第5题：

    设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（ ）时，投资组合P的系统风险也将发生变化
    ①发生变化时，投资组合P的方差最小
    ②等于﹣1时，投资组合P的方差最大
    ③等于0时，投资组合P的总风险就等于股票A的总风险
    ④等于1时，投资组合p的方差最大

    A.③④
    B.①④
    C.②④
    D.①③

    答案：A
    解析：
    当股票A和股票B之间的相关系数等于－1时，投资组合P的方差最小；当股票A和股票B之间的相关系数等于1时，投资组合P的方差最大；当股票A和股票B之间的相关系数等于0时，投资组合P的方差等于股票AB的方差。

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