不同于方差对投资风险的衡量，（ ）使得基金管理发生了从过去的收益管理模式向现代的风险管理模式的根本性转变。A．单因素模型B．多因素模型C．APT模型D．CPMA模型

题目

不同于方差对投资风险的衡量，（ ）使得基金管理发生了从过去的收益管理模式向现代的风险管理模式的根本性转变。

A．单因素模型

B．多因素模型

C．APT模型

D．CPMA模型

相似考题

1.（ ）对投资风险的衡量，使得基金管理发生了从过去的收益管理模式向现代的风险管理模式的根本性转变。A．单因素模型B．多因素模型C．APT模型D．CAPM模型

2.实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。A．收益额B．期望收益率C．方差D．协方差

3.基金绩效衡量不同于对基金组合本身表现的衡量。基金组合表现本身的衡量着重在于反映组合本身的回报情况，并不考虑( )、投资风格的不同对基金组合表现的影响。A.投资目标B.投资范围C.投资约束D.组合风险

4.衡量投资组合风险的指标是()。A、协方差B、期望值C、持有期收益率D、预期收益率

更多“不同于方差对投资风险的衡量,( )使得基金管理发生了从过去的收益管理模式向现代的风险 ”相关问题

  • 第1题：

    马柯威茨投资回报的期望值(均值)表示投资收益(率)，用方差(或标准差)表示收益的风险，解决了对资产的风险衡量问题。（ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    基金绩效衡量是对资产管理人（ ）进行计算。

    A．期望收益

    B．实现的收益

    C．组合风险

    D．投资成本


    正确答案：B

  • 第3题：

    在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。

    A.收益额

    B．期望收益率

    C．方差

    D．协方差


    正确答案：C
    C【解析】实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合风险最常用的指标是方差。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

  • 第4题：

    ()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。

    A:方差
    B:期望收益率
    C:收益额
    D:协方差

    答案：A
    解析：
    实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险最常用的是方差；BC两项，期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益；D项，协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

  • 第5题：

    下列关于基金风险的说法中，错误的是（ ）。

    A.混合基金的投资风险高于债券基金的投资风险，小于股票基金的投资风险
    B.对指数基金的管理主要体现在对基础指数的选择和对指数的严格跟踪，可以利用跟踪误差对其风险进行衡量
    C.保本基金不能投资于股票
    D.QDII基金特别存在的风险是外汇风险和特定市场风险等

    答案：C
    解析：
    保本基金本金保护部分投资低风险债券，增值部分可以投资股票。

  • 第6题：

    基金绩效衡量是对基金经理()的衡量。

    A:投资能力
    B:管理能力
    C:风险偏好
    D:稳健性

    答案：A
    解析：
    基金绩效衡量是对基金经理投资能力的衡量，其目的在于将具有高超投资能力的优秀基金经理鉴别出来。

  • 第7题：

    管理人对基金运营收益承担投资风险。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    投资基金在组织上不同于股份有限公司的典型特征是（）。

    • A、共同投资、共享收益、共担风险的原则
    • B、投资者享有股仅性收益
    • C、投资基金运用现代信托关系原则
    • D、投资基金的资金有专门用途

    正确答案:C

  • 第9题：

    投资组合风险大小的衡量指标包括（）。

    • A、协方差
    • B、相关系数
    • C、方差
    • D、标准离差
    • E、期望收益

    正确答案:C,D

  • 第10题：

    单选题
    下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是（）。
    A

    指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大

    B

    跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况

    C

    作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高

    D

    作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低


    正确答案： D
    解析： 指数基金与其股指成分密切相关，严格按照契约跟踪指数。指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响不大，从而达到分散风险的目的。

  • 第11题：

    判断题
    由于标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较不同的预期收益率的投资的风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下对于证券风险量的衡量，说法正确的是（）。
    A

    衡量风险可以用方差与标准差

    B

    风险是未来可能收益对期望收益的离散程度

    C

    方差越小，说明证券未来收益离散程度越小，也就是风险越小

    D

    风险的量化只是对证券系统风险的衡量


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于基金风险的说法中，错误的是 ( )。

    A、混合基金的投资风险高于债券基金的投资风险，小于股票基金的投资风险

    B、对指数基金的管理主要体现在对基础指数的选择和对指数的严格跟踪，可以利用跟踪误差对其风险进行衡量

    C、保本基金不能投资于股票

    D、QDII基金特别存在的风险是外汇风险和特定市场风险等


    正确答案：C 保本基金本金保护部分投资低风险债券，增值部分可以投资股票。

  • 第14题：

    关于基金业绩计算中风险调整收益，以下说法错误的是( )。

    A.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上

    B.风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平条件下进行对比

    C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬

    D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整


    正确答案：A

  • 第15题：

    股票或股票的风险一般用股票投资收益的方差或股票的β值来衡量。 （ ）


    正确答案：√
    股票或股票的风险一般用股票投资收益的方差或股票的β值来衡量。

  • 第16题：

    下列有关基金管理费表述正确的有（）

    A:基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比
    B:管理费是向投资者另外收取的费用
    C:基金规模越大，风险越大，管理费率越低
    D:管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基金投资中扣除

    答案：A,D
    解析：
    B项，管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基金资产中扣除不另向投资者收取C项，基金规模越大，风险越小，管理费率就越低

  • 第17题：

    基金绩效衡量是对基金经理()的衡量。

    A:风险偏好
    B:管理运作能力
    C:投资能力
    D:投资风格及水平

    答案：C
    解析：
    基金绩效衡量是对基金经理投资能力的衡量，其目的在于将具有高超投资能力的优秀基金经理鉴别出来。故本题选C。

  • 第18题：

    私募基金管理人自行销售或者委托销售机构销售私募基金，应当自行或者委托第三方机构对私募基金进行（ ），向风险识别能力和风险承担能力相匹配的投资者推介私募基金。

    A.收益预测
    B.风险衡量
    C.收益评价
    D.风险评级

    答案：D
    解析：
    私募基金管理人自行销售或者委托销售机构销售私募基金，应当自行或者委托第三方机构对私募基金进行风险评级，向风险识别能力和风险承担能力相匹配的投资者推介私募基金。

  • 第19题：

    以下对于证券风险量的衡量，说法正确的是（）。

    • A、衡量风险可以用方差与标准差
    • B、风险是未来可能收益对期望收益的离散程度
    • C、方差越小，说明证券未来收益离散程度越小，也就是风险越小
    • D、风险的量化只是对证券系统风险的衡量

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    由于标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较不同的预期收益率的投资的风险。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    衡量一只股票或股票组合的风险指标有（）。

    • A、投资收益的方差
    • B、股票的β值
    • C、协方差
    • D、跟踪误差

    正确答案:A,B

  • 第22题：

    单选题
    下列关于商业银行风险管理和经营模式的说法中，错误的是（  ）。
    A

    从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变

    B

    从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变

    C

    从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变

    D

    从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    投资基金在组织上不同于股份有限公司的典型特征是（）。
    A

    共同投资、共享收益、共担风险的原则

    B

    投资者享有股仅性收益

    C

    投资基金运用现代信托关系原则

    D

    投资基金的资金有专门用途


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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