衡量投资组合风险的指标是()。A、协方差B、期望值C、持有期收益率D、预期收益率

题目
衡量投资组合风险的指标是()。

A、协方差

B、期望值

C、持有期收益率

D、预期收益率

相似考题

1.实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。A．收益额B．期望收益率C．方差D．协方差

2.在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。A.收益额B．期望收益率C．方差D．协方差

3.()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。A:方差 B:期望收益率 C:收益额 D:协方差

4.投资组合中的系统风险是如何衡量的？

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  • 第1题：

    风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（　　）。
    Ⅰ有利于衡量整个贷款组合的风险
    Ⅱ可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况
    Ⅲ可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量
    Ⅳ是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β系数衡量。《》（ ）

    A.全部风险
    B.不可控制风险
    C.系统性风险
    D.股票市场风险

    答案：C
    解析：
    詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为系统性风险，用β系数衡量。

  • 第3题：

    在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是（　　）。?

    A．收益额
    B．期望收益率
    C．方差
    D．协方差

    答案：C
    解析：
    实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合风险最常用的指标是方差。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

  • 第4题：

    詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β系数衡量。

    A.全部风险
    B.不可控制风险
    C.系统性风险
    D.股票市场风险

    答案：C
    解析：
    詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为系统性风险，用β系数衡量。

  • 第5题：

    在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是（　　）。

    A.收益额
    B.期望收益率
    C.方差
    D.协方差

    答案：C
    解析：
    实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合风险最常用的指标是方差。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

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