在投资者只关注（ ）的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。A．期望收益率B．期望收益C．方差D．标准差E．以上都不对

题目

在投资者只关注（ ）的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。

A．期望收益率

B．期望收益

C．方差

D．标准差

E．以上都不对

相似考题

1.马柯威茨分别用期望收益率和收益率的协方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。（ ）

2.在投资者只关注( )的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的．A．期望收益率B．期望收益C．方差D．标准差

3.马柯威茨模型的理论假设包括( )．A．所有投资者都具有相同的有效边界B．允许卖空C．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性D．不允许卖空

4.马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。

更多“在投资者只关注( )的情况下,马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。 A.期望收益率B.期望 ”相关问题

  • 第1题：

    在投资者只关注( )的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。

    A．投资结构

    B．期望收益率

    C．市场平均收益

    D．方差


    正确答案：BD
    113. BD【解析】在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下，马柯威茨提供的方法是完全精确的。然而这种方法所面临的最大问题是其计算量太大，特别是在大规模的市场里存在着上千种证券的情况下。

  • 第2题：

    根据马柯威茨的证券组合理论，下列选项中投资者将不会选择（ ）组合作为投资对象。

    A.期望收益率18%、标准差32%

    B.期望收益率12%、标准差16%

    C.期望收益率11%、标准差20%

    D.期望收益率8%、标准差11%


    参考答案：C

  • 第3题：

    马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。

    A．所有投资者都具有相同的有效边界

    B．投资者是不知足的和风险厌恶的

    C．不允许卖空

    D．允许卖空

    E．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性


    正确答案：CE

  • 第4题：

    在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（ ）的组合。

    A.最大

    B.最小

    C.适中

    D.随机


    正确答案：B
    如果在两个具有相同收益率的证券之间进行选择，风险厌恶的投资者都会选择风险较小的，而舍弃风险较大的。

  • 第5题：

    根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是( )。

    A.每种证券与其他证券之间的相互关系

    B.每种证券期望收益率的方差

    C.投资者对每种证券的偏好

    D.每种证券的期望收益率


    正确答案：C

  • 第6题：

    马柯威茨模型的理论假设是：（ ）。

    A．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性

    B．不允许卖空

    C．投资者是不知足的和风险厌恶的

    D．允许卖空

    E．所有投资者都具有相同的有效边界


    正确答案：AC

  • 第7题：

    马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。
    Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险
    Ⅱ.不允许卖空
    Ⅲ.投资者是不知足的和风险厌恶的
    Ⅳ.市场是中性的

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    马柯威茨模型的理论假设包括:（1）投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险。（2）投资者是不知足的和风险厌恶的

  • 第8题：

    在马柯威茨模型的有效边界上有两个组合A与B，组合A期望收益大于组合B的期望收益，则组合A—定优于组合B。()


    答案：错
    解析：
    马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险）。这意味着投资者在寻求预期收益最大化的同时也追求收益的不确定性最小，在期初进行决策时必然力求使这两个相互制约的目标达到某种平衡。

  • 第9题：

    马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）


    正确答案:错误

  • 第10题：

    马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）

    • A、证券价格反映其内在价值
    • B、证券及其组合完全由期望收益率和方差描述
    • C、投资者厌恶风险
    • D、证券组合优劣的判断标准

    正确答案:A,B,D

  • 第11题：

    马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。

    • A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
    • B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
    • C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

    正确答案:B

  • 第12题：

    单选题
    根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是（）。
    A

    每种证券与其他证券之间的相互关系

    B

    每种证券期望收益率的方差

    C

    投资者对每种证券的偏好

    D

    每种证券的期望收益率


    正确答案： D
    解析： 通过对每种证券的预期收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合。在确定单个投资者的最优组合时才用到投资者的偏好，本题选C。

  • 第13题：

    在马柯威茨理论中，由于投资者被假定偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中会选择方差（ ）的组合。

    A．最大

    B．最小

    C．居中

    D．随机


    正确答案：B

  • 第14题：

    在马柯维茨均值－方差模型的分析中,投资者共同偏好规则的内容包括:()

    A.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较高的组合

    B.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较低的组合

    C.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较大的组合

    D.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较小的组合


    参考答案：AD

  • 第15题：

    根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是( )。

    A.每种证券与其他证券之间的相互关系

    B.每种证券期望收益率的方差

    C.投资者对每种证券的偏好

    D.每种证券的期望收益率


    答案：C
    解析：通过对每种证券的预期收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合。在确定单个投资者的最优组合时才用到投资者的偏好，本题选C。

  • 第16题：

    马柯威茨模型在确定投资组合时，所需要的数据包括（ ）。

    A．证券投资的账面移动加权平均成本

    B．证券的期望收益率

    C．证券收益率的方差

    D．两种证券之间的协方差


    正确答案：BCD

  • 第17题：

    在投资者只关注（ ）的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。

    A．期望收益率

    B．期望收益

    C．方差

    D．标准差


    正确答案：AC

  • 第18题：

    马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（ ）。
    Ⅰ.市场没有达到强式有效
    Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差
    Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要
    Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：C
    解析：
    马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有：
    1）投资者在考虑每一次投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布。
    2）投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险。
    3）投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益。
    4）在一定的风险水平上，投资者期望收益最大；相对应的是在一定的收益水平上，投资者希望风险最小。
    故Ⅱ、Ⅳ项正确。

  • 第19题：

    在投资者只关注()的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。

    A:期望收益率
    B:期望收益
    C:方差
    D:标准差

    答案：A,C
    解析：
    马柯威茨的投资组合理论是运用期望收益率及其方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性的，所以，投资者只关心期望收益率和方差时马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。

  • 第20题：

    马柯威茨模型的理论假设包括()。

    A:所有投资者都具有相同的有效边界
    B:允许卖空
    C:投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性
    D:不允许卖空

    答案：C,D
    解析：
    1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。马柯威茨考虑的问题是单期投资问题：投资者在某个时间（称为“期初”）用一笔自有资金购买一组证券并持有一段时期（称为“持有期”），在持有期结束时（称为“期末”），投资者出售他在期初购买的证券并将收入用于消费或再投资。他注意到一个典型的投资者不仅希望“收益高”，而且希望“收益尽可能确定”。这意味着投资者在寻求“预期收益最大化”的同时也追求“收益的不确定性最小”，在期初进行决策时必然力求使这两个相互制约的目标达到某种平衡。马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。推导出的结果是，投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。

  • 第21题：

    根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是（）。

    • A、每种证券与其他证券之间的相互关系
    • B、每种证券期望收益率的方差
    • C、投资者对每种证券的偏好
    • D、每种证券的期望收益率

    正确答案:C

  • 第22题：

    马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）。

    • A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
    • B、所有资产都可以在市场上买卖
    • C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

    正确答案:A

  • 第23题：

    单选题
    在马科维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（　　）的组合。
    A

    最大

    B

    最小

    C

    适中

    D

    随机


    正确答案： A
    解析：
    投资者不仅关心投资收益率，也关心投资风险。马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。如果在两个具有相同预期收益率的证券之间进行选择，投资者会选择风险较小的。

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