马柯威茨分别用期望收益率和收益率的协方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。（ ）
题目
马柯威茨分别用期望收益率和收益率的协方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。（ ）
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第1题：
马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。 A．平均收益率和收益率的方差 B．期望收益率和收益率的方差 C．期望收益率和收益率的协方差 D．到期收益率和收益率的方差
正确答案：B
熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第十一章第一节，P254。
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第2题：
马柯威茨分别用期望收益率和收益率方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。()答案：对解析：马柯威茨分别用期望收益率和收益率方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性，建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。推导出的结果是，投资者应该通过同时购买多种证券进行分散化投资。 -
第3题：
马柯威茨模型的理论假设包括()。A:所有投资者都具有相同的有效边界
B:允许卖空
C:投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性
D:不允许卖空答案：C,D解析：1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。马柯威茨考虑的问题是单期投资问题：投资者在某个时间（称为“期初”）用一笔自有资金购买一组证券并持有一段时期（称为“持有期”），在持有期结束时（称为“期末”），投资者出售他在期初购买的证券并将收入用于消费或再投资。他注意到一个典型的投资者不仅希望“收益高”，而且希望“收益尽可能确定”。这意味着投资者在寻求“预期收益最大化”的同时也追求“收益的不确定性最小”，在期初进行决策时必然力求使这两个相互制约的目标达到某种平衡。马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。推导出的结果是，投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。 -
第4题：
马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是：（ ）。
A．市场没有摩擦
B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
正确答案：B
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第5题：
马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。
A.平均收益率 B.期望收益率
C.收益率的协方差 D.收益率的方差答案：B,D解析：【解析I答案为BD。马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。推导出的结果是，投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。