设有一个投资组合M由A和B两种股票构成，那么，当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时，投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。

题目

设有一个投资组合M由A和B两种股票构成，那么，当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时，投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。

相似考题

1.设有一个投资组合M有A和B两种股票构成，那么，当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时，投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。 （ ）

2.计算某股票A的贝塔系数需要的条件是()。A:股票A与市场投资组合M之间的协方差 B:股票A的方差 C:市场投资组合M的方差 D:股票A的变异系数 E:市场投资组合M的变异系数

3.设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（ ）时，投资组合P的系统风险也将发生变化 ①发生变化时，投资组合P的方差最小 ②等于﹣1时，投资组合P的方差最大 ③等于0时，投资组合P的总风险就等于股票A的总风险 ④等于1时，投资组合p的方差最大A.③④ B.①④ C.②④ D.①③

4.假设有一个投资组合M，由A和B两种股票构成，那么，当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时，投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。 （ ）

更多“设有一个投资组合M由A和B两种股票构成,那么,当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化 ”相关问题

  • 第1题：

    设有一个投资组合M由A和B两种股票构成，那么，当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时，投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。()


    答案：对
    解析：
    由预期收益率的计算公式：{图}，可知，当股票在投资组合中的权重发生变化时，会引起的变化，从而引起预期收益率的变化。

  • 第2题：

    设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同，并且这两个股票的收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（）。

    A:等于0时，投资组合P的方差最大
    B:发生变化时，投资组合P的系统风险也将发生变化
    C:等于-1时，投资组合P的方差最大
    D:等于1时，投资组合P的包风险就等于股票A的总风险

    答案：B,D
    解析：
    投资组合的方差：，式中pAB一一相关系数；σAσBρAB——协方差，记为COV（A,B)。由公式可知，投资组合的P的系统风险与组合证券之间的相关系数密切相关当其他条件不变时，投资组合的系统风险会随着相关系数的变化而变化。有题干可知，证券A和B的比例XA、XB各为1/2，且方差都为σA，代入公式，得：相差系数为-1时，投资组合方差为0;相关系数为0时，组合方差为1/2σA;相关系数为1时，组合方差为σA。

  • 第3题：

    设有一个投资组合M有A和B两种股票构戒，那么，当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时，投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。 （ )


    答案：对
    解析：
    【答案详解】A。预期疫益率计算公式：E(rp)=xAE(rA)+ xBE(rB),可知，当股票在投资组合中的权重发生变化时，会引起整个投资组合预期收益率的变化。

  • 第4题：

    设有一个投资组合P由A和B两种股票构成，并且股票A和股票B具有相同的预期收益率，那么当股票A和股票B之间的相关系数发生变化时，投资组合P的方差也将随之发生变化。()


    答案：对
    解析：

  • 第5题：

    (2018年)假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（）时，资产组合风险降低效率最高。

    A.-0．25
    B.-0．75
    C.1
    D.0．25

    答案：B
    解析：
    当两个资产收益率的相关系数等于-1时，一定能找到一个点，使得投资组合的标准差为0，因此相关系数越接近-1，资产组合风险降低效率越高。

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