在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券A和B，投资者可以在组合线上找到自己满意的任意位置，即组合线上的组合均是可行的(合法的)。 （ ）

题目

在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券A和B，投资者可以在组合线上找到自己满意的任意位置，即组合线上的组合均是可行的(合法的)。 （ ）

相似考题

1.在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上二的组合均是可行的。（ ）

2.在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（ ）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。 A．-1 B．-0.5 C．0.5 D．1

3.现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上（如图3-2所示）。特别地，()。A:如果P位于F与T之间，表明他投资于F和T的组合 B:如果P位于F的右侧，表明他卖空F C:投资者卖空F越多，P的位置越靠近T D:投资者卖空T越多，P的位置越靠近F

4.在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上的组合均是可行的。（ ）

更多“在不允许卖空的情况下,如果只考虑投资于两种证券A和B,投资者可以在组合线上找到自己满 ”相关问题

  • 第1题：

    现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上。下列说法正确的是（　　）。

    A、如果P位于F与T之间，表明他卖空T
    B、如果P位于T的右侧，表明他卖空F
    C、投资者卖空F越多，P的位置越靠近T
    D、投资者卖空T越多，P的位置越靠近F

    答案：B
    解析：
    如图2—1所示，如果P位于F与T之间，表明该投资者将全部资产投资于无风险证券F和证券组合T；如果P位于T的右侧，表明他将卖空F，并将获得的资金与原有资金一起全部投资到风险证券组合T上。投资者卖空，越多，P的位置越远离T。

  • 第2题：

    (2017年)在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（）。

    A.0．5
    B.1
    C.-1
    D.0

    答案：C
    解析：
    若ρij=1，则表示ri和rj完全正相关；相反，若ρij=-1，则表示ri和rj完全负相关。完全负相关的证券按适当比例进行组合可以获得无风险的证券投资组合。

  • 第3题：

    现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于元风险证券F与切点证券组合T的组合线上(如图 所示)。特别地，()。


    A.如果P位于F与T之间，表明他投资于F和T的组合
    B.如果P位于F的右侧，表明他卖空F
    C.投资者卖空F越多，P的位置越靠近T
    D.投资者卖空T越多，P的位置越靠近F

    答案：A
    解析：
    如果P位于F与T之间，表明该投资者将全部资产投资于无风险证券F和证券组合T；如果P位于T的右侧，表明他卖空F；如果投资者卖空F越多，P的位置越远离T。

  • 第4题：

    现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上。下列说法正确的是（ ）。

    A.如果P位于F与T之间，表明他卖空T
    B.如果P位于T的右侧，表明他卖空F
    C.投资者卖空F越多，P的位置越靠近T
    D.投资者卖空T越多，P的位置越靠近F

    答案：B
    解析：
    如图2—1所示，如果P位于F与T之间，表明该投资者将全部资产投资于无风险证券F和证券组合T；如果P位于T的右侧，表明他将卖空F，并将获得的资金与原有资金一起全部投资到风险证券组合T上。投资者卖空F越多，P的位置越远离T。

  • 第5题：

    现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于元风险证券F与切点证券组合T的组合线上(如图5—1所示)。特别地，( )。

    A.如果P位于F与T之间，表明他投资于F和T的组合

    B.如果P位于F的右侧，表明他卖空F

    C.投资者卖空F越多，P的位置越靠近T

    D.投资者卖空T越多，P的位置越靠近F

    答案：A
    解析：
    如果P位于F与T之间，表明该投资者将全部资产投资于无风险证券F和证券组合T；如果P位于T的右侧，表明他卖空F；如果投资者卖空F越多，P的位置越远离T。

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