在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上二的组合均是可行的。（ ）

题目

在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上二的组合均是可行的。（ ）

相似考题

1.在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券A和B，投资者可以在组合线上找到自己满意的任意位置，即组合线上的组合均是可行的(合法的)。 （ ）

2.关于可行域，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ可供选择的证券有两种以上，可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域 Ⅱ如果在允许卖空的情况下，可行域是一个无限的区域 Ⅲ可行域的左边界可能向外凸或呈线性，也可能出现凹陷 Ⅳ证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会A、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

3.下列关于可行域的说法，正确的有（ ）。 A.可供选择的证券有两种以上，可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域 B.如果在允许卖空的情况下，可行域是一个无限的区域 C.可行域的左边界可能向外凸或呈线性，也可能出现凹陷 D.证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会

4.在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上的组合均是可行的。（ ）

更多“在不允许卖空的情况下,如果只考虑投资于两种证券,组合线上二的组合均是可行的。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是()。

    A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小
    B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合
    C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
    D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

    答案：B,C
    解析：
    从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。

  • 第2题：

    (2017年)在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（）。

    A.0．5
    B.1
    C.-1
    D.0

    答案：C
    解析：
    若ρij=1，则表示ri和rj完全正相关；相反，若ρij=-1，则表示ri和rj完全负相关。完全负相关的证券按适当比例进行组合可以获得无风险的证券投资组合。

  • 第3题：

    现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于元风险证券F与切点证券组合T的组合线上(如图 所示)。特别地，()。


    A.如果P位于F与T之间，表明他投资于F和T的组合
    B.如果P位于F的右侧，表明他卖空F
    C.投资者卖空F越多，P的位置越靠近T
    D.投资者卖空T越多，P的位置越靠近F

    答案：A
    解析：
    如果P位于F与T之间，表明该投资者将全部资产投资于无风险证券F和证券组合T；如果P位于T的右侧，表明他卖空F；如果投资者卖空F越多，P的位置越远离T。

  • 第4题：

    下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是（　　）。

    A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小
    B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合
    C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
    D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

    答案：B,C
    解析：
    从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。

  • 第5题：

    现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于元风险证券F与切点证券组合T的组合线上(如图5—1所示)。特别地，( )。

    A.如果P位于F与T之间，表明他投资于F和T的组合

    B.如果P位于F的右侧，表明他卖空F

    C.投资者卖空F越多，P的位置越靠近T

    D.投资者卖空T越多，P的位置越靠近F

    答案：A
    解析：
    如果P位于F与T之间，表明该投资者将全部资产投资于无风险证券F和证券组合T；如果P位于T的右侧，表明他卖空F；如果投资者卖空F越多，P的位置越远离T。

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