假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。A．1000美元B．282.84万美元C．3464.1万美元D．12000美元

题目

假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。

A．1000美元

B．282.84万美元

C．3464.1万美元

D．12000美元

相似考题

1.下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失

2.假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。A. 9.9 B. 3.3 C. 10 D. 3.16

3.假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。A. 等于631万美元 B. 大于631万美元 C. 小于631万美元 D. 小于473万美元

4.假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。A．1000万美元B．282.84万美元C．3464.1万美元D．12000万美元

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  • 第1题：

    图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。


    A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％
    B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％
    C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％
    D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％

    答案：A,C
    解析：
    钟形曲线是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％。由此可以看出，VaR实际上是某个概率分布的分位数。

  • 第2题：

    5、假定交易组合只包含2500万美元的微软公司股票，收益年化波动率32%，计算10天展望期99% 置信水平的VaR？

    A．147.4万美元

    B．368.4万美元

    C．232.1万美元

    D．733.9万美元


    × 每项资产投资每日价值变化的标准偏差为1000美元。交易组合每日价值变化的方差为10002+10002+2×0．3×1000×1000=2600000交易组合每日价值变化的标准差为方差的平方根即1612．45美元。交易组合5天价值变化的标准差为1612．45×=3605．55(美元)根据N(x)表格有N(一2．33)=0．01。这说明l％的正态分布随机变量小于均值以下的2．33倍标准差。因此5天展望期的99％VaR等于2．33×3605．55=8401(美元)。

  • 第3题：

    1、假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为

    A．2000万美元

    B．3290万美元

    C．4650万美元

    D．4000万美元


    4650万美元

  • 第4题：

    假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（　　）万美元。

    A.1000
    B.282.8
    C.3464.1
    D.12000

    答案：C
    解析：
    年VaR=1000×12^（1/2）=3464.1万美元
    考点：在险价值VaR

  • 第5题：

    考虑一个为期1天的100万美元VaR的投资组合。假定市场以0.1的自相关系数趋势变动。在这一情景下，你预期2天的VaR是多少？

    A．200万美元

    B．141.4万美元

    C．148.3万美元

    D．144.9万美元


    148.3 万美元

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