假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。A. 9.9 B. 3.3 C. 10 D. 3.16

题目
假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。

A. 9.9
B. 3.3
C. 10
D. 3.16
相似考题

1.下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失

2.下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

3.下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控

4.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有( )。A.预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元B.预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元C.预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元D.预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元

更多“假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。”相关问题

  • 第1题：

    假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。

    A．1000美元

    B．282.84万美元

    C．3464.1万美元

    D．12000美元


    正确答案：C

  • 第2题：

    如果外汇头寸的持有期为一天，置信水平为99%，VaR计量结果为500万美元，则下列说法正确的有( )。

    A．预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元

    B．预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元

    C．预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元

    D．预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元


    正确答案：AB
    解析：假设持有期为x天，置信水平为y%，VaR可度量在x天之内的最大损失(即外汇头寸市值的减少)，条件是该x天的期间必须是在y%的期间内，而并不属于(100—y)%的期间内。

  • 第3题：

    假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。

    A．1000万美元

    B．282.84万美元

    C．3464.1万美元

    D．12000万美元


    正确答案：C

  • 第4题：

    假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

    A. 等于631万美元
    B. 大于631万美元
    C. 小于631万美元
    D. 小于473万美元

    答案：C
    解析：
    风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。因此VaR的总值最有可能小于552＋79＝631（万美元）。

  • 第5题：

    在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。


    A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元
    B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元
    C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元
    D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元

    答案：A
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。例如，在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元。A项正确。故本题选A。

  • 第6题：

    市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在（）中的损失有（）的可能性不会超过1万美元。


    正确答案:1天；99％

  • 第8题：

    单选题
    在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性不会（）万美元。
    A

    低于1

    B

    高于1

    C

    等于1

    D

    高于2


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。
    A

    该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%

    B

    该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%

    C

    该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%

    D

    该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（  ）。
    A

    增加

    B

    保持不变

    C

    无法判断

    D

    减小


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

  • 第12题：

    填空题
    在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在（）中的损失有（）的可能性不会超过1万美元。

    正确答案： 1天,99％
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第14题：

    持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B

  • 第15题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第16题：

    假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（　　）万美元。

    A.1000
    B.282.8
    C.3464.1
    D.12000

    答案：C
    解析：
    年VaR=1000×12^（1/2）=3464.1万美元
    考点：在险价值VaR

  • 第17题：

    在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性不会（）万美元。

    • A、低于1
    • B、高于1
    • C、等于1
    • D、高于2

    正确答案:B

  • 第18题：

    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第19题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    下列说法正确的有（  ）。
    A

    均值VaR度量的是资产价值的相对损失

    B

    均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    C

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    D

    零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    E

    VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）
    A

    该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元

    B

    该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元

    C

    在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元

    D

    在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元

    E

    在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于（  ）。
    A

    9.9万美元

    B

    3.33万美元

    C

    10万美元

    D

    3.16万美元


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    某交易台在1天，99%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$300万美元）＝99％。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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