采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。A．统计模型的估计与使用相对比较简单B．统计模型具有明显的经济意义C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

题目

采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。

A．统计模型的估计与使用相对比较简单

B．统计模型具有明显的经济意义

C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异

D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

相似考题

1.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。A．统计模型具有明显的经济意义B．统计模型的估计与使用相对比较简单C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

2.计算借款人违约概率的方法包括（ ）A．根据历史违约经验B．利用统计模型C．外部评级映射D．内部评级法E．专家判断法

3.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ ）。A．统计模型具有明显的经济意义B．统计模型的估计与使用相对比较简单C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

4.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ ）。A．统计模型的估计与使用相对比较简单B．统计模型具有明显的经济意义C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之问有着明显差异D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

更多“采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。A.统计模型的估计与使用相对比较简单B.统计模型 ”相关问题

  • 第1题：

    使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）。

    A．专家判断法

    B．历史违约经验

    C．统计模型

    D．外部评级映射

    E．情景模拟法


    正确答案：BCD
    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法有历史违约经验、统计模型和外部评级映射三种方法。故选BCD。

  • 第2题：

    使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（　　）。

    A.专家判断法
    B.历史违约经验
    C.统计模型
    D.外部评级映射
    E.情景模拟法

    答案：B,C,D
    解析：
    使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括历史违约经验、统计模型、外部评级映射。

  • 第3题：

    采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ ）。
    A.统计模型具有明显的经济意义
    B.统计模型的估计与使用相对比较简单
    C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异
    D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化


    答案：C
    解析：
    答案为C。违约概率是指借款在未来一定时期内发生违约的可能性。财务比率主要用来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等状况，财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异，故其可作为采用统计模型法来计算违约概率的理论依据。

  • 第4题：

    使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括( )

    A．专家判断法

    B．历史违约经验

    C．统计模型

    D．外部评级映射

    E．情景模拟法


    正确答案：BCD
    BCD【解析】《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法有历史违约经验、统计模型和外部评级映射三种方法。故选BCD。

  • 第5题：

    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（　　）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

    A.风险评估模型
    B.外部环境分析
    C.内部违约经验
    D.映射外部数据
    E.统计违约模型

    答案：C,D,E
    解析：
    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率，可选择一项主要技术，辅以其他技术作比较，并进行可能的调整，确保估值能准确反映违约概率。

相关内容