计算借款人违约概率的方法包括（ ）A．根据历史违约经验B．利用统计模型C．外部评级映射D．内部评级法E．专家判断法

题目

计算借款人违约概率的方法包括（ ）

A．根据历史违约经验

B．利用统计模型

C．外部评级映射

D．内部评级法

E．专家判断法

相似考题

1.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（ ）。A．VaR法B．统计模型C．历史经验违约率D．外部评级映射

2.使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括( )A．专家判断法B．历史违约经验C．统计模型D．外部评级映射E．情景模拟法

3.在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括( )。 Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率 Ⅱ 单一借款人的违约概率 Ⅲ 统计违约模型 Ⅳ 现金回收率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）。A．专家判断法B．历史违约经验C．统计模型D．外部评级映射E．情景模拟法

参考答案和解析
正确答案：ABC
更多“计算借款人违约概率的方法包括( ) A.根据历史违约经验 B.利用统计模型 C.外部评级 ”相关问题

  • 第1题：

    使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（　　）。

    A.专家判断法
    B.历史违约经验
    C.统计模型
    D.外部评级映射
    E.情景模拟法

    答案：B,C,D
    解析：
    使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括历史违约经验、统计模型、外部评级映射。

  • 第2题：

    《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法不包括（ ）。

    A.统计违约模型
    B.内部违约经验
    C.映射外部数据
    D.高级计量法

    答案：D
    解析：
    《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

  • 第3题：

    以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是()。

    A:外部违约经验
    B:内部违约经验
    C:映射外部数据
    D:统计违约模型

    答案：A
    解析：
    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法有内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

  • 第4题：

    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（　　）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

    A.风险评估模型
    B.外部环境分析
    C.内部违约经验
    D.映射外部数据
    E.统计违约模型

    答案：C,D,E
    解析：
    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率，可选择一项主要技术，辅以其他技术作比较，并进行可能的调整，确保估值能准确反映违约概率。

  • 第5题：

    《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法不包括( )。

    A.统计违约模型
    B.内部违约经验
    C.映射外部数据
    D.高级计量法

    答案：D
    解析：
    《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

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