根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。 A．方差 B．标准差 C．β系数 D．协方差

题目

根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。 A．方差 B．标准差 C．β系数 D．协方差

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  • 第1题：

    根据资本资产定价模型，证券的p系数越大，证券的期望收益率越高。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A

  • 第2题：

    根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由系数测. 定的风险溢价。 （ ）


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型主要应用于资产估 值、资金成本预算以及资源配置等方面。根据资本 资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风 险利率加上该证券由^系数测定的风险溢价。

  • 第3题：

    根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。

    A.方差
    B.标准差
    C.β系数
    D.协方差

    答案：C
    解析：
    证券的期望收益率与该种证券的β系数线性相关。

  • 第4题：

    根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。（）


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；②[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢债”。它与承担的风险βP的大小成正比。

  • 第5题：

    根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。
    A.贝塔系数 B.标准差
    C.方差 D.协方差


    答案：D
    解析：

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