根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。A．贝塔系数B．德尔塔系数C．方差D．标准差

题目

根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。

A．贝塔系数

B．德尔塔系数

C．方差

D．标准差

相似考题

1.根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A．贝塔系数B．标准差C．方差D．协方差

2.根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A．方差B．标准差C．贝塔系数D．协方差

3.根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A．贝塔系数B．德尔塔系数C．方差D．标准差

4.根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。 A．方差 B．标准差 C．β系数 D．协方差

更多“根据资本资产定价模型,证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A.贝塔系数 B.德尔塔系 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。

    A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率

    B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率

    C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关

    D．证券市场线的斜率是无风险收益率


    正确答案：ABC
    解析：证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是E(RM)－Rf，故D选项的说法错误。

  • 第2题：

    根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。

    A.方差
    B.标准差
    C.β系数
    D.协方差

    答案：C
    解析：
    证券的期望收益率与该种证券的β系数线性相关。

  • 第3题：

    7、证券A的期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的


    证券A的价格被低估

  • 第4题：

    根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。
    A.贝塔系数 B.标准差
    C.方差 D.协方差


    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的


    卖出X, 因为它被高估了

相关内容