对计入交易账户的头寸，应当具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括( )。A．设置头寸限额并进行监控B．交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层D．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控E．评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等

题目

对计入交易账户的头寸，应当具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括( )。

A．设置头寸限额并进行监控

B．交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

C．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

D．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

E．评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等

相似考题

1.下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。A．交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融下具和商品头寸B．记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C．银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D．为交易日的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

2.记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?（ ） A．具有明确的持有目的 B．具有明确的交易市场秩序 C．具有明确的头寸管理政策 D．具有明确的头寸管理程序 E．具有经高级管理层批准的书面的头寸

3.商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是:()A.对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等B.对总交易头寸设定的限额C.对净交易头寸设定的限额

4.计人交易账户的头寸应当满足的基本要求，说法不正确的是（ ）。A．交易账户中的项目通常按历史成本计价B．具有经高级管理层批准的书面头寸/金融工具和投资组合的交易策略C．具有明确的头寸管理政策和程序D．具有明确的，与银行交易策略－致的监控头寸的政策和程序

更多“对计入交易账户的头寸，应当具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括( )。A．设置头寸限额并进行监控B．交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层D．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控E．评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等”相关问题

  • 第1题：

    对计入交易账户的头寸。应当具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括（ ）。

    A．设置头寸限额并进行监控

    B．交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

    C．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

    D．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

    E．评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（ ）。

    A．设置头寸限额并进行监控

    B．交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

    C．交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

    D．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

    E．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控


    正确答案：ABCDE
    记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括：设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；交易头寸至少应逐日按照市场价值计价；按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控。故选ABCDE。

  • 第3题：

    下列关于交易账户的说法中，正确的是( )。

    A.为交易目的而持有的头寸是衍生工具头寸
    B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
    C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
    D.银行账户记录的是银行为了交易或对冲交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

    答案：C
    解析：
    A项，为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸；B项，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制；D项，交易账户记录的是银行为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。

  • 第4题：

    下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？（??）

    A. 监控交易规模和头寸余额
    B. 超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸
    C. 至少逐日重新估值
    D. 设置头寸限额并进行监控
    E. 至少逐月重新估值

    答案：A,C,D
    解析：
    B项，交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；E项，交易头寸至少应逐日按照市场价值计价，按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层。

  • 第5题：

    下列关于交易账户的说法，不正确的是（ ）。

    A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由 交易的金融工具和商品头寸
    B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
    C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
    D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代额买卖头寸和做市交易形成的头寸


    答案：B
    解析：
    。如果记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多，那么交易账 户使用起来就有太多不便，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。

  • 第6题：

    下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定（）。

    A:至少逐月重新估值
    B:设置头寸限额并进行监控
    C:监控交易规模和头寸余额
    D:超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸
    E:至少逐日重新估值

    答案：B,C,E
    解析：
    记人交易账户的头寸应当满足以下基本要求：一是具有经高级管理层批准的书面的头寸，金融工具和投资组合的交易策f包括持有期)。二是具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸交易头寸至少应逐日按照市场价值计价：按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控。同时，还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。三是具有明确的、与银行交易策一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。交易目的在交易之初就已确定.此后一般不能随意更改。

  • 第7题：

    记人交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（　　）。


    A.设置头寸限额并进行监控

    B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

    C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

    D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

    E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括：设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；交易头寸至少应逐日按照市场价值计价；按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控。

  • 第8题：

    入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。

    • A、设置头寸限额并进行监控
    • B、交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸
    • C、交易头寸至少应逐日按照市场价值计价
    • D、按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    下列关于交易限额的表述中，正确的是（）

    • A、交易限额是对外汇风险进行控制的一项重要手段，是指对交易敞口头寸设定的限额
    • B、典型的交易限额包括日间敞口头寸限额和隔夜敞口头寸限额
    • C、日间敞口头寸限额是交易主体在每个营业日的任何时点上所允许持有的最小敞口头寸
    • D、隔夜敞口头寸比日间敞口头寸的风险大得多，因此银行对隔夜敞口头寸限额的设定更为严格，交易员的隔夜敞口头寸限额更低于日间敞口头寸限额
    • E、为控制银行整体外汇风险，监管机构对银行持有的日间敞口头寸和隔夜敞口头寸的最高限额均作出限定

    正确答案:A,B,D

  • 第10题：

    单选题
    下列关于银行交易账户的描述，错误的是（  ）。
    A

    银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合

    B

    交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

    C

    记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

    D

    为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。
    A

    头寸由交易室管理

    B

    设置头寸并进行监控

    C

    交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估

    D

    按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于交易限额的表述中，正确的是（）
    A

    交易限额是对外汇风险进行控制的一项重要手段，是指对交易敞口头寸设定的限额

    B

    典型的交易限额包括日间敞口头寸限额和隔夜敞口头寸限额

    C

    日间敞口头寸限额是交易主体在每个营业日的任何时点上所允许持有的最小敞口头寸

    D

    隔夜敞口头寸比日间敞口头寸的风险大得多，因此银行对隔夜敞口头寸限额的设定更为严格，交易员的隔夜敞口头寸限额更低于日间敞口头寸限额

    E

    为控制银行整体外汇风险，监管机构对银行持有的日间敞口头寸和隔夜敞口头寸的最高限额均作出限定


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    记人交易账户的头寸应当满足以下哪些基本要求?（ ）。

    A．具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略

    B．具有明确的交易市场秩序

    C．具有明确的头寸管理政策和程序

    D．具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序


    正确答案：ACD

  • 第14题：

    记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求？( )

    A．具有经高级管理层批准的书面的头寸、工具和投资组合的交易策略

    B．具有明确的交易市场秩序

    C．具有明确的头寸管理政策

    D．具有明确的头寸管理程序

    E．具有明确的持有目的


    正确答案：ACD
    ACD【解析】交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。记人交易账户的头寸应当满足的基本要求是：(1)具有经高级管理层批准的书面的头寸／金融工具和投资组合的交易策略（包括持有期限）；(2)具有明确的头寸管理政策和程序，包括：设置头寸限额并进行监控；(3)具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。

  • 第15题：

    下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

    A. 银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合
    B. 交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
    C. 记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多
    D. 为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

    答案：C
    解析：
    C项，记入交易账簿的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。

  • 第16题：

    下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是(?)。

    A.具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略
    B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控
    C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价
    D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序

    答案：C
    解析：
    记入交易账户的头寸应当满足以下基本条件：①具有经高级管理层批准的书面的头寸／金融工具和投资组合的交易策略。②具有明确的头寸管理政策和程序．包括设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；交易头寸至少应逐日按照市场价值计价；按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控；评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。③具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序；交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改。?

  • 第17题：

    交易限额有总交易头寸限额和净交易头寸限额，实践中，商业银行通常采用净交易头寸限额。（ ）


    答案：错
    解析：
    总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制；净头寸对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。在实践中，商业银行通常将这两种交易限额结合使用。

  • 第18题：

    记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括()。

    A:设置头寸限额并进行监控
    B:交易头寸至少应逐日按照公允价值计价
    C:根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控
    D:按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层
    E:交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

    答案：A,C,D,E
    解析：
    B选项应改为：交易头寸至少应逐日按照市场价值计价。

  • 第19题：

    ()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

    A.头寸限额
    B.风险价值限额
    C.止损限额
    D.敏感度限额

    答案：A
    解析：
    头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

  • 第20题：

    设定交易限额是对市场风险进行管理的有效手段之一，主要是对总交易头寸设定的限额，不对净交易头寸设定的限额。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    多选题
    入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。
    A

    设置头寸限额并进行监控

    B

    交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

    C

    交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

    D

    按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?（　）
    A

    具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略

    B

    具有明确的交易市场秩序

    C

    具有明确的头寸管理政策

    D

    具有明确的头寸管理程序

    E

    具有明确的持有目的


    正确答案： B,E
    解析： 交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。记入交易账户沟头寸应当满足的蔡本要求是：
    (1)具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略(包括持有期限);
    (2)具有明确的头寸管理政策和程序，包括：设置头寸限额并进行监控;
    (3)具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。

  • 第23题：

    单选题
    记入交易账户的头寸应当满足的要求不包括（  ）。
    A

    具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略

    B

    具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控

    C

    交易头寸至少应逐月按照市场价值计价

    D

    具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序


    正确答案： B
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求？（  ）
    A

    具有经商级管理层批准的书面的头寸／金融工具和投资组合的交易策略

    B

    具有明确的交易市场秩序

    C

    具有明确的头寸管理政策

    D

    具有明确的头寸管理程序

    E

    具有明确的持有目的


    正确答案： A,C
    解析：

相关内容