根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为 6.00%，第一年的边际死亡率为50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。A．3.50%.B．3.59%.C．3.69%.D．6.00%.
题目
根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为 6.00%，第一年的边际死亡率为50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。
A．3.50%.
B．3.59%.
C．3.69%.
D．6.00%.
相似考题
参考答案和解析
正确答案：B
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第1题：
根据死亡率模型。假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%．第一年的边际死亡率为2.50%。则隐含的第二年边际死亡率为（ ）。
A．3.50%
B．3.59%
C．3.69%
D．6.00%
正确答案：B
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第2题：
根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（ ）。A、3．45％
B、3．59％
C、3．67％
D、4．35％答案：B解析：根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：(1-MMR2)×(1-MMR1)=1-CMR2，其中，MMRi表示第i年的边际死亡率，CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得：MMR2=1-(1-6％)／(1-2．5％)≈3．59％。 -
第3题：
根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依 次为0. 17%,0. 60%,0. 60%，则3年的累计死亡率为（ ）。
A.0.7% B. 7% C. 1.36% D. 2. 32%答案：C解析：。计算累计死亡率，需先计算出每年的存活率（SR): SR=1- MMR (边际死亡率），则n年的累计死亡率：CMRn = 1-SR1 XSR2 X…XSRn = l -(1-0. 17%) X (1 - 0. 60%) X (1 - 0. 60%)≈1. 36% 。 -
第4题：
根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00%，第一年的边际死亡率为2．50%，则隐含的第二年边际死亡率为（ ）。
A．3．50%
B．3．59 %
C．3．69%
D．6．00%
正确答案：B
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内的不同信用等级的客户的违约概率，分为边际死亡率和累计死亡率。累计死亡率=1-贷款存活率，其中贷款存活率为本息全部归还的概率，计算公式为贷款损失率=(1-R1)×(1- R2)×…×(1-RN)，R1为第一年的边际死亡率，RN依此类推，将题目中数值带入公式得，1-6．00%=(1-2．50%)×(1-R2)，计算得，R2=3．59%。故选B。
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第5题：
根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（ ）。A.3．45％
B.3．59％
C.3．67％
D.4．35％答案：B解析：根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：(1-MMR2)×(1-MMR1)=1-CMR2，其中，MMRi表示第i年的边际死亡率，CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得：MMR2=1-(1-6％)／(1-2．5％)≈3．59％。