贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？（ ）。A．1单位B．2单位C．1/2单位D．1.5单位

题目

贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？（ ）。

A．1单位

B．2单位

C．1/2单位

D．1.5单位

相似考题

1.估计直线回归方程之前,应首先A、计算X与Y的均数B、计算X与Y的标准差C、计算X与Y的离均差平方和D、绘制X与Y的散点图E、计算X与Y的相关系数r

2.假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是()。A:资产组合X的业绩较好 B:资产组合Y的业绩较好 C:资产组合X和资产组合Y的业绩一样好 D:资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

3.设有两个线性相关的指标变量X、Y，X与Y变量的协方差为0.48，X变量的标准差为0.80，Y变量的标准差为0.64，X、Y变量积矩相关系数为()。A:0.75B:0.76C:0.85D:0.94

4.两个相互独立的随机变量X与Y的标准差分别为σ(X)=4和σ(Y)=3,则其差的标准差σ(X-Y)=________。A．1B．3C．4D．5

更多“贷款组合X具有标准差5,贷款组合Y具有标准差10,X与Y的相关系数为－1,如果需要将X与Y进行匹 ”相关问题

  • 第1题：

    估计直线回归方程之前，应首先

    A.计算X与Y的离均差平方和
    B.计算X与Y的相关系数r
    C.绘制X与Y的散点图
    D.计算X与Y的标准差
    E.计算X与Y的均数

    答案：C
    解析：

  • 第2题：

    x股票：收益15%，标准差20%。y股票：收益20%，标准差28%。如果用x与y构建一个组合，收益率是18%。组合中Y股票的的比率是（）

    A．0.2

    B．0.3

    C．0.4

    D．0.6


    0.6

  • 第3题：

    4、x股票：收益15%，标准差20%。y股票：收益20%，标准差28%。如果用x与y构建一个组合，收益率是18%。组合中Y股票的的比率是（）

    A．0.2

    B．0.3

    C．0.4

    D．0.6


    0.6

  • 第4题：

    假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是( )。

    A.资产组合X的业绩较好
    B.资产组合Y的业绩较好
    C.资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
    D.资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

    答案：C
    解析：
    夏普比率为：



    差。可以看出夏普比率与β系数无关，而与收益率和收益率标准差有关，而两个资产组合具有相同的收益率和标准差，所以两个资产组合的业绩一样好。

  • 第5题：

    假定y=x^2,x服从正态分布，期望值为0，标准差为1，x和y之间的相关系数为？

    A．1

    B．0.5

    C．0

    D．-1


    A

相关内容