适当组合收益率相关系数为-1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。（ ）
题目
适当组合收益率相关系数为-1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。（ ）
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第1题：
适当组合收益率相关系数为一1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( )
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第2题：
甲、乙两个投资项目获得的收益率及相关概念资料如下表所示：
要求：
（1）分别计算甲、乙两个投资项目的期望收益率；
（2）分别计算甲、乙两个投资项目收益率的标准差；
（3）分别计算甲、乙两个投资项目收益率的变异系数；
（4）假设资本资产定价模型成立，无风险报酬率为5%，股票市场的平均收益率为12%，分别计算甲、乙两个投资项目的β值；
（5）假设股票市场收益率的标准差为8%，分别计算甲、乙两个投资项目收益率与市场组合收益率的相关系数；
（6）假设按照80%和20%的比例投资甲、乙两个投资项目构成投资组合，计算该组合的综合β值和组合的投资收益率。答案：解析：
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第3题：
1、假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36，无风险收益率为6%，A股票收益率的方差是0.25，与市场投资组合收益率的相关系数为0.6，则该股票的必要收益率为（）。
A．8.5%
B．9%
C．11%
D．18%
B -
第4题：
如果某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为1。（ ）
正确答案：×
必要收益率=无风险收益率 风险收益率=无风险收益率 β?市场风险溢酬，由于必要收益率＝无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，由此可知，该组合的β系数＝O。 -
第5题：
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36，无风险收益率为6%，A股票收益率的方差是0.25，与市场投资组合收益率的相关系数为0.6，则该股票的必要收益率为（）。
A．8.5%
B．9%
C．11%
D．18%
B