适当组合收益率相关系数为-l的两个金融资产，可以获得无风险收益率。 ( )A．正确B．错误

题目

适当组合收益率相关系数为-l的两个金融资产，可以获得无风险收益率。 ( )

A．正确

B．错误

相似考题

1.适当组合收益率相关系数为-1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( )A．正确B．错误

2.两种资产收益率的相关系数越大，两种资产组成投资组合的期望收益率越大。( )A．正确B．错误

3.适当组合收益率相关系数为一1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( )A．正确B．错误

4.已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的B值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为( )。A．22.5%B．20%C．10%D．8.5%

参考答案和解析
正确答案：A
更多“适当组合收益率相关系数为－l的两个金融资产,可以获得无风险收益率。()A.正确B.错误 ”相关问题

  • 第1题：

    适当组合收益率相关系数为-1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。（ ）


    正确答案：A
    收益率相关系数为-1的两个金融资产的收益是完全负相关的，即它们的收益反向波动，通过适当的组合，可以使二者的风险相互抵消，从而获得无风险收益率。

  • 第2题：

    适当组合收益率相关系数为一1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    1、假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36，无风险收益率为6%，A股票收益率的方差是0.25，与市场投资组合收益率的相关系数为0.6，则该股票的必要收益率为（）。

    A．8.5%

    B．9%

    C．11%

    D．18%


    B

  • 第4题：

    关于无风险资产，下列说法不正确的是（ ）。

    A．β系数=0

    B．收益率的标准差=0

    C．与市场组合收益率的相关系数＝0

    D．β系数＝1


    正确答案：D
    收益率的标准差和β系数都是衡量资产风险的，无风险资产没有风险，因此无风险资产收益率的标准差和β系数都是O；无风险资产的收益率不受市场组合收益率变动的影响，因此无风险资产与市场组合收益率不相关，即无风险资产与市场组合收益率的相关系数=0。

  • 第5题：

    假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36，无风险收益率为6%，A股票收益率的方差是0.25，与市场投资组合收益率的相关系数为0.6，则该股票的必要收益率为（）。

    A．8.5%

    B．9%

    C．11%

    D．18%


    B

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