适当组合收益率相关系数为一1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( )A．正确B．错误

题目

适当组合收益率相关系数为一1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( )

A．正确

B．错误

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3.适当组合收益率相关系数为-1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。（ ）

4.已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的B值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为( )。A．22.5%B．20%C．10%D．8.5%

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  • 第1题：

    关于无风险资产，下列说法不正确的是（ ）。

    A．β系数=0

    B．收益率的标准差=0

    C．与市场组合收益率的相关系数＝0

    D．β系数＝1


    正确答案：D
    收益率的标准差和β系数都是衡量资产风险的，无风险资产没有风险，因此无风险资产收益率的标准差和β系数都是O；无风险资产的收益率不受市场组合收益率变动的影响，因此无风险资产与市场组合收益率不相关，即无风险资产与市场组合收益率的相关系数=0。

  • 第2题：

    关于无风险资产，下列说法不正确的是（ ）。

    A．贝他系数＝0

    B．收益率的标准差＝0

    C．与市场组合收益率的相关系数＝0

    D．贝他系数＝1


    正确答案：D
    无风险资产的收益率是确定的，因此，收益率的标准差＝0；无风险资产的收益率不受市场组合收益率变动的影响，因此无风险资产与市场组合收益率不相关，即无风险资产与市场组合收益率的相关系数＝0；贝他系数是衡量系统风险的，而无风险资产没有风险，当然也没有系统风险，所以，无风险资产的贝他系数＝0。
    【该题针对“资产组合的风险与收益”知识点进行考核】 

  • 第3题：

    1、假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36，无风险收益率为6%，A股票收益率的方差是0.25，与市场投资组合收益率的相关系数为0.6，则该股票的必要收益率为（）。

    A．8.5%

    B．9%

    C．11%

    D．18%


    B

  • 第4题：

    适当组合收益率相关系数为一1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    16、关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（）。

    A．若两种证券收益率的相关系数为0.5，该证券组合能够分散部分风险

    B．若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

    C．若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

    D．若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险


    A

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