一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（ ）万元。A．3．6B．36C．2．4D．24

题目

一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（ ）万元。

A．3．6

B．36

C．2．4

D．24

相似考题

1.某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。A．5%.B．10%.C．15%.D．20%.

2.某1年期零息债券的年收益率为2％，假设债务人违约后回收率为10％，若1年期的无风险年收益率为4％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。A．0.05B．0.1C．0.15D．0.2

3.某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )。A 0.05B 0.10C 0.15D 0.20

4.某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（ ）万元。A．1.6B．0.6C．3D．16

更多“一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失 ”相关问题

  • 第1题：

    一个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收率为40％，则预期损失为( )万元。

    A．3.6

    B．36

    C．2.4

    D．24


    正确答案：A
    解析：预期损失一违约概率x违约损失率x违约风险暴露=1％×60％×600万元=3.6万元。其中违约损失率=1-违约回收率。

  • 第2题：

    某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

    A．0.05

    B．0.10

    C．0.15

    D．0.20


    正确答案：B
    解析：违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)/(1+零息债券承诺的年收益率)。

  • 第3题：

    小王投资1年期债券市场，假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（ ）。

    A．1.5%

    B．2.5%

    C．5%

    D．10%


    正确答案：B
    根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为1-（1+1年期无风险的年收益率）/（1+零息债券承诺的利息），代入相关数据，即为0.05

  • 第4题：

    假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

    A.8．3％
    B.7．3％
    C.9．5％
    D.10％

    答案：B
    解析：

  • 第5题：

    某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是（　　）万元。

    A.8
    B.7．2
    C.4．8
    D.3．2

    答案：D
    解析：
    预期损失(E1)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(1GD)。则该题中，预期损失=1％×(2000-1200)×40％=3．2(万元)。

  • 第6题：

    假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（　　）。

    A.2．5％
    B.5％
    C.10％
    D.15％

    答案：B
    解析：
    假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率0=0，则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率：P=1-(1+10％)／(1+15．8％)=1-0．95=0．05。

  • 第7题：

    假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。

    A.2．5％
    B.5％
    C.10％
    D.15％

    答案：B
    解析：
    假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率0=0，则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率：P=1-(1+10％)÷(1+15．8％)≈5％。

  • 第8题：

    假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。

























     
    A
    B

    贷款金额
    3000万元
    2000万元

    客户违约概率
    1%
    2%

    贷款违约回收率
    60%
    40%


     



    A:28
    B:15
    C:36
    D:4

    答案：C
    解析：
    根据预期损失的计算公式，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露，则该资产组合的一年期预期损失为：1%×3000×(1-60%)+2%+×(1-40%)×2000=36（万元）。

  • 第9题：

    借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

    • A、9
    • B、1.5
    • C、60
    • D、8.5

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。
    A

    880000

    B

    923000

    C

    742000

    D

    672000


    正确答案： A
    解析： 预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率。A级债券所造成的预期损失=2％×20000000×（1-60％）=160000（元），BBB级债券所造成的预期损失=4％×30000000×（1-40％）=720000（元）。因此，银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000（元）。

  • 第11题：

    单选题
    借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。
    A

    9

    B

    1.5

    C

    60

    D

    8.5


    正确答案： C
    解析： 每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（E1）=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2.5％×100×（1-40％）=1.5（万），非预期损失=10-1.5=8.5（万）。

  • 第12题：

    单选题
    假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个债券，从单个债券看，A债券的违约概率是0.23，B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约，则A债券也违约，那么A债券和B债券都不违约的概率是（）。
    A

    0.0368

    B

    0.6468

    C

    0.77

    D

    0.84


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

    A．0.04

    B．0.05

    C．0.95

    D．0.96


    正确答案：A
    解析：将已知代入公式，可推导出违约概率=l-(1+l0％)/(1+15％)=1-22/23≈0.04。

  • 第14题：

    一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合。违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期掼失为 （ ）万元。

    A．3C6

    B．36

    C．2C4

    D．24


    正确答案：A

  • 第15题：

    某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为

    某１年期零息债券承诺的年收益率为16．7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为 （ ）。

    A．0．05

    B．0．10

    C．0．15

    D．0．20


    正确答案：B
    违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)÷(1+零息债券承诺的年收益率)。本题中违约概率=1-(1+5%)÷(1+16．7%)≈0．1。故选B。

  • 第16题：

    商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（ ）万元。

    A.60
    B.8
    C.6
    D.20

    答案：C
    解析：
    预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=2000×1％×30％＝6（万元）。

  • 第17题：

    假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（　　）。

    A.2．5％
    B.5％
    C.10％
    D.15％

    答案：B
    解析：
    假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率θ=0，则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率：P=1-(1+10％)／(1+15．8％)=1-0．95=0．05。

  • 第18题：

    借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。

    A.9
    B.1.5
    C.60
    D.8．5

    答案：D
    解析：
    每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失(E1)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2．5％×100×(1-40％)=1．5(万)，非预期损失=10-1．5=8．5(万)。

  • 第19题：

    C银行的某客户在未来一年的违约概率是1％，违约损失率是40％，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为（　　）万元。

    A.0．4
    B.0．5
    C.1
    D.4

    答案：A
    解析：
    在信用风险中，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。因此，本题中这笔信贷资产的预期损失=1％×40％×100=0．4(万元)。

  • 第20题：

    —个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回 收率为40%，则预期损失为（ ）万元。
    A. 3. 6 B. 36 C. 2. 4 D. 24


    答案：A
    解析：
    。预期损失=违约概率X违约损失率X违约风险暴露= 1%X60%X 600万元=3. 6万元。其中违约损失率= 1 -违约回收率。

  • 第21题：

    假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

    • A、8.3％
    • B、7.3％
    • C、9.5％
    • D、10％

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    银行的某客户在未来一年的违约概率是1%，违约损失率是40%，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为（  ）万元。
    A

    0.4

    B

    0.5

    C

    1

    D

    4


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成，如下表所示，则该资产组合一年期的预期损失为（  ）万元。 AB贷款风险暴露3000万元2000万元客户违约概率1%2%贷款违约回收率60%40%
    A

    4

    B

    15

    C

    36

    D

    28


    正确答案： A
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2 000万元，则该笔贷款的预期损失（  ）万元。
    A

    2

    B

    8

    C

    4

    D

    6


    正确答案： D
    解析：

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