两证券组合时,其相关系数()时,风险分散效应最好。A.低度负相关B.高的正相关C.低度正相关D.高度负相关

题目
两证券组合时,其相关系数()时,风险分散效应最好。

A.低度负相关

B.高的正相关

C.低度正相关

D.高度负相关

相似考题

1.下列关于证券组合的说法中，不正确的是（ ）。 A.对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 B.多种证券组合的机会集和有效集均是-个平面 C.相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是-条直线，此时不具有风险分散化效应 D.不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线

2.下列关于相关系数的说法中正确的是（　　）。A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强 B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱 C.相关系数等于0时，不能分散任何风险 D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

3.下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合 B.相关系数为-1的A、C两种证券组合 C.相关系数为1的A、D两种证券组合 D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合

4.下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险

参考答案和解析
参考答案：D
更多“两证券组合时,其相关系数()时,风险分散效应最好。 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于相关系数的表述中，正确的有（ ）。

    A.完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线
    B.证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲
    C.完全负相关的投资组合，风险分散化效应最强
    D.相关系数为0时，不具有风险分散化效应

    答案：A,B,C
    解析：
    相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，所以选项D错误。

  • 第2题：

    2、下列关于风险分散的论述错误的是（)。

    A．当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大

    B．当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小

    C．证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值

    D．证券组合的风险不高于单个证券的最高风险


    C

  • 第3题：

    下列关于风险分散的论述错误的是（)。

    A．当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大

    B．当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小

    C．证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值

    D．证券组合的风险不高于单个证券的最高风险


    C

  • 第4题：

    16、关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（）。

    A．若两种证券收益率的相关系数为0.5，该证券组合能够分散部分风险

    B．若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

    C．若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

    D．若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险


    A

  • 第5题：

    11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是

    A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

    B．当相关系数为－1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好

    C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险

    D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险


    ABC

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