在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。A.个别风险B.贝塔系数C.收益的标准差D.收益的方差 - itgle

题目

在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。

A.个别风险

B.贝塔系数

C.收益的标准差

D.收益的方差

相似考题

1.资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。A.个别风险B.βC.收益的标准差D.收益的方差

2.关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（）。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

3.在资本资产定价模型中，风险的测度是通过()进行的。A.个别风险 B.贝塔系数 C.收益的标准差 D.收益的方差

4.关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔系数是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

参考答案和解析

参考答案：B

更多“在资本资产定价模型中,风险的测度是通过( )进行的。A.个别风险B.贝塔系数C.收益的标准差D.收益 ”相关问题

第1题：

对资本资产定价模型的理解，正确的是（）。
A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C.市场资产组合的贝塔值是O
D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

答案：A,B,D
解析：
。资本资产定价模型中，市场资产组合的贝塔值为1;充分分散化的资产组合可以规避或减少非系统风险，但无法规避系统风险，故不能忽略。
第2题：

1、资本资产定价模型中，风险的测度是用（）衡量的。
A．个别风险
B．贝塔
C．收益的标准差
D．收益的方差

贝塔
第3题：

【单选题】在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
A．个别风险
B．贝塔系数
C．收益的标准差
D．收益的方差

收益的标准差
第4题：

资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
A．贝塔
B．个别风险
C．收益的标准差
D．收益的方差

收益的标准差
第5题：

4、资本资产定价模型中，风险的测度是通过_____ 进行的。
A．个别风险
B．贝塔
C．收益的标准差
D．收益的方差

收益的标准差

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