关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（ ）。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

题目

关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（ ）。

A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C．市场资产组合的贝塔值是1

D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差

E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

相似考题

1.资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A．汇率风险B．操作风险C．利率风险D．系统性风险

2.资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。A.个别风险B.βC.收益的标准差D.收益的方差

3.关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔系数是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

4.关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是( )。A．两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型B．资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会C．资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际D．资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险E．资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立

更多“关于资本资产定价模型的以下解释,正确的是( )。 A.资本资产定价模型中,风险的测度是 ”相关问题

  • 第1题：

    资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。

    A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

    B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数

    C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

    D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型


    正确答案：ABCD
    75. ABCD【解析】资本资产定价模型需要的假设多，但模型本身比较简单，而套利定价模型因素比较多，且假设少。

  • 第2题：

    资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?（ ）

    A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

    B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型

    C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

    D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（ ）。

    A．利率风险

    B．通贷膨胀风险

    C．非系统性风险

    D．系统性风险


    正确答案：C

  • 第4题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    C．套利定价模型(APM)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的


    正确答案：AC

  • 第5题：

    下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。

    A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
    B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
    C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
    D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

    答案：A
    解析：
    A
    CAPM基本公式：Rp=Rf+βp(RM-Rf)，D项错了；影响资产收益率波动的因素只有宏观因素，只有系统性风险，也叫做市场风险，B项错了；CAPM模型与消费者效用函数无关。

  • 第6题：

    下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，其中说法正确的是()。
    Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
    Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
    Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
    Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅲ项，资本资产定价模型的假设条件较多，对投资期、投资者类型、投资者预期等方面都做了假设，而套利定价模型在这些方面不做任何规定。
    @##

  • 第7题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。

    A:资本资产定价模型的定义是具体的
    B:资本资产定价模型的定义是抽象的
    C:套利定价模型的定义是具体的
    D:套利定价模型的定义是抽象的

    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型(CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第8题：

    资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（ ）。

    A.利率风险
    B.通货膨胀风险
    C.非系统性风险
    D.系统性风险

    答案：D
    解析：
    β系数又称贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

  • 第9题：

    下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（　　）。

    A. 套利定价模型是一个多因素回归模型
    B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例
    C. 套利定价模型的运用过程较为复杂
    D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型可看成是套利定价模型的特例，选项B不正确。

  • 第10题：

    资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。


    正确答案:正确

  • 第11题：

    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。

    • A、汇率风险
    • B、操作风险
    • C、系统性风险
    • D、利率风险

    正确答案:C

  • 第12题：

    单选题
    资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（  ）
    A

    汇率风险

    B

    系统性风险

    C

    操作风险

    D

    利率风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。

    A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的

    B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的

    C．套利定价模型( APr)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的


    正确答案：BC
    118. BC【解析】资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

  • 第14题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APT)定义是抽象的


    正确答案：AD
    本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

  • 第15题：

    以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

    A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

    B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

    C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

    D.资本资产定价模型主要应用于资产配置


    正确答案：B
    资本资产定价模型的3项假设：假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，选择最优证券组合。假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三：资本市场没有摩擦。

  • 第16题：

    关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。

    Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性

    Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释

    Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期

    Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    A
    β系数表示了收益率对系统性风险敏感度，解释了风险的来源。

  • 第17题：

    套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。
    Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
    Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
    Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
    Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅲ项，资本资产定价模型的假设条件较多，对投资期、投资者类型、投资者预期等方面都做了假设，而套利定价模型在这些方面不做任何规定。

  • 第18题：

    关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（ ）。

    A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
    B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
    C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
    D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

    答案：B
    解析：
    考查资本资产定价模型

  • 第19题：

    比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
    B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
    C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
    D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的


    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风 险，套利定价模型（APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第20题：

    以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（　）。

    A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的
    B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律
    C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的
    D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全准确地揭示证券市场的一切，选项B的说法不正确。

  • 第21题：

    默顿于1973年提出了（）。

    • A、传统的资本资产定价模型
    • B、套利定价模型
    • C、跨期资本资产定价模型
    • D、基于消费的资本资产定价模型

    正确答案:C

  • 第22题：

    在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。

    • A、个别风险
    • B、贝塔系数
    • C、收益的标准差
    • D、收益的方差

    正确答案:B

  • 第23题：

    单选题
    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。
    A

    汇率风险

    B

    操作风险

    C

    系统性风险

    D

    利率风险


    正确答案： B
    解析： 本题考查贝塔系数(β)的相关知识。资产定价模型(CAPM)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。

  • 第24题：

    单选题
    默顿于1973年提出了（）。
    A

    传统的资本资产定价模型

    B

    套利定价模型

    C

    跨期资本资产定价模型

    D

    基于消费的资本资产定价模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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