在资本资产定价模型中，风险的测度是通过()进行的。A.个别风险 B.贝塔系数 C.收益的标准差 D.收益的方差

题目
在资本资产定价模型中，风险的测度是通过()进行的。

A.个别风险
B.贝塔系数
C.收益的标准差
D.收益的方差
相似考题

1.资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险

2.关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

3.资本资产定价模型中,风险的测度是通过()进行的。A.个别风险B.βC.收益的标准差D.收益的方差

4.资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A．汇率风险B．操作风险C．利率风险D．系统性风险

更多“在资本资产定价模型中，风险的测度是通过()进行的。”相关问题

  • 第1题：

    资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。

    A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

    B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数

    C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

    D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型


    正确答案：ABCD
    75. ABCD【解析】资本资产定价模型需要的假设多，但模型本身比较简单，而套利定价模型因素比较多，且假设少。

  • 第2题：

    资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（ ）。

    A.利率风险

    B.通货膨胀风险

    C.非系统性风险

    D.系统性风险


    正确答案：D

  • 第3题：

    在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（ ）进行的。

    A.个别风险

    B.贝塔系数

    C.收益的标准差

    D.收益的方差


    参考答案：B

  • 第4题：

    资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。

    A.系统风险
    B.可分散风险
    C.市场风险
    D.信用风险

    答案：A
    解析：
    系统风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它在市场上永远存在．不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。资产定价模型(CAPM)则提供了测度系统风险的指标，即风险系数β。

  • 第5题：

    在资本资产定价模型中，βj 是综合考虑了资产j 的系统风险和个别风险后得出的风险系数。（　　）


    答案：错
    解析：
    βj 是指资产j 的系统性市场风险系数，是代表某一种投资项目相对于整个市场变化反应幅度的参考指标。

  • 第6题：

    对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
    B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
    C.市场资产组合的贝塔值是O
    D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
    E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略


    答案：A,B,D
    解析：
    。资本资产定价模型中，市场资产组合的贝塔值为1;充分分散化的 资产组合可以规避或减少非系统风险，但无法规避系统风险，故不能忽略。

  • 第7题：

    资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。

    • A、个别风险
    • B、贝塔
    • C、收益的标准差
    • D、收益的方差
    • E、以上各项均不准确

    正确答案:B

  • 第8题：

    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。

    • A、汇率风险
    • B、操作风险
    • C、系统性风险
    • D、利率风险

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）中的β系数测度的是（  ）。
    A

    利率风险

    B

    通货膨胀风险

    C

    非系统性风险

    D

    系统性风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（　　）。[2007年真题]
    A

    利率风险

    B

    通货膨胀风险

    C

    非系统性风险

    D

    系统性风险


    正确答案： D
    解析：
    系统风险，是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。资产定价模型（CAPM）提供了测度系统风险的指标，即风险系数β，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

  • 第11题：

    单选题
    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。
    A

    汇率风险

    B

    操作风险

    C

    系统性风险

    D

    利率风险


    正确答案： B
    解析： 本题考查贝塔系数(β)的相关知识。资产定价模型(CAPM)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。

  • 第12题：

    单选题
    资本资产定价模型中，风险系数β通常用于测度投资组合的（  ）。
    A

    系统风险

    B

    可分散风险

    C

    市场风险

    D

    信用风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。

    A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的

    B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的

    C．套利定价模型( APr)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的


    正确答案：BC
    118. BC【解析】资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

  • 第14题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APT)定义是抽象的


    正确答案：AD
    本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

  • 第15题：

    以下投资业绩评估指标中，是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。

    A．夏普测度

    B．特雷纳测度

    C．詹森测度

    D．估价比率


    正确答案：C
    [分析]
        詹森测度(Jensen's measure)是建立在CAPM基础上的资产组合平均收益，它用到了资产组合的β值和平均市场收益，其结果即为资产组合的α值。因此，本题的正确选项为C。

  • 第16题：

    下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，其中说法正确的是()。
    Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
    Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
    Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
    Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅲ项，资本资产定价模型的假设条件较多，对投资期、投资者类型、投资者预期等方面都做了假设，而套利定价模型在这些方面不做任何规定。
    @##

  • 第17题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。

    A:资本资产定价模型的定义是具体的
    B:资本资产定价模型的定义是抽象的
    C:套利定价模型的定义是具体的
    D:套利定价模型的定义是抽象的

    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型(CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第18题：

    资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（ ）。

    A.利率风险
    B.通货膨胀风险
    C.非系统性风险
    D.系统性风险

    答案：D
    解析：
    β系数又称贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

  • 第19题：

    在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。

    • A、个别风险
    • B、贝塔系数
    • C、收益的标准差
    • D、收益的方差

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
    A

    个别风险

    B

    贝塔系数

    C

    收益的标准差

    D

    收益的方差


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（  ）。
    A

    系统风险

    B

    可分散风险

    C

    市场风险

    D

    信用风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）
    A

    利率风险

    B

    通货膨胀风险

    C

    非系统性风险

    D

    系统性风险


    正确答案： B
    解析： 系统风险，是由那些影响整个市场的风硷因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。资产定价模型（CAPM）提供了测度系统风险的指标，即风险系数B，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

  • 第23题：

    单选题
    资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（  ）
    A

    汇率风险

    B

    系统性风险

    C

    操作风险

    D

    利率风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
    A

    个别风险

    B

    贝塔

    C

    收益的标准差

    D

    收益的方差

    E

    以上各项均不准确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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