证券的系统性风险又称为()。A、基本风险B、可预测风险C、市场风险D、资产专有风险

题目
证券的系统性风险又称为()。

A、基本风险

B、可预测风险

C、市场风险

D、资产专有风险

相似考题

1.在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产

2.在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（ ）。 A、激进型风险 B、防卫型风险 C、平均风险 D、系统性风险

3.在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（ ）。A.激进型风险 B.防卫型风险 C.平均风险 D.系统性风险

4.在资产定价模型中，β值为l的证券被称为具有（ ）。A．激进型风险B．防卫型风险C．平均风险D．系统性风险

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  • 第1题：

    在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（ ）。

    A：激进型风险
    B：防卫型风险
    C：平均风险
    D：系统性风险

    答案：C
    解析：
    市场组合的β为1，而β为1的证券被称为具有平均风险，大于1彼称为激进型，而小于1被称为防卫型。

  • 第2题：

    在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有( )。

    A.激进型风险
    B.防卫型风险
    C.平均风险
    D.系统性风险

    答案：C
    解析：
    β值可以用来衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y％，则证券i的实际收益率比预期大βi×Y％。因此，β值高(大于1)的证券被称为“激进型”的，这是因为它们的收益率趋向于放大全市场的收益率；β值低(小于1)的证券被称为“防卫型”的；市场组合的β为1，而β为1的证券被称为具有“平均风险”。

  • 第3题：

    根据证券的投资组合理论，随着投资组合中证券种类的增加，则（）。

    A．系统性风险不变，非系统性风险减少

    B．系统性风险和非系统性风险均不断减少

    C．系统性风险和非系统性风险均不断增加

    D．系统性风险减少，非系统性风险增加


    系统性风险不变，非系统性风险减少

  • 第4题：

    从风险与收益的关系看，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是(　B　)。从风险与收益的关系看，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是( 　)。

    A.操作性风险
    B.市场风险
    C.券商选择不当的风险
    D.不合规的证券咨询风险

    答案：B
    解析：

  • 第5题：

    在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。

    A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

    B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

    C．该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

    D．该证券组合属于无风险资产


    该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

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