在资产定价模型中，β值为l的证券被称为具有（ ）。A．激进型风险B．防卫型风险C．平均风险D．系统性风险

题目

在资产定价模型中，β值为l的证券被称为具有（ ）。

A．激进型风险

B．防卫型风险

C．平均风险

D．系统性风险

相似考题

1.资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A．汇率风险B．操作风险C．利率风险D．系统性风险

2.在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型

3.在资产定价模型中，8值小于1的证券被称为（ ）。A．激进型的B．防卫型的C．攻守兼备的D．保守型的

4.在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产

更多“在资产定价模型中,β值为l的证券被称为具有( )。 A.激进型风险 B.防卫型风险C.平均风险D. ”相关问题

  • 第1题：

    资本资产定价模型主要应用于（ ）。

    A．资产估值

    B．评估债券的信用风险

    C．资源配置

    D．测算证券的期望收益


    正确答案：AC
    【解析】资本资产定价模型主要应用于资产估值、资源配置。

  • 第2题：

    在资产定价模型中，β值大于1的证券被称为（ ）。

    A．激进型的

    B．防卫型的

    C．攻守兼备的

    D．保守型的


    正确答案：A

  • 第3题：

    风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（ ）。A．激进型B．保守型C．防卫型D．平均风险型


    正确答案：A
    β值大于1的证券被称为“激进型”的，因为它们的收益率趋于放大整体市场的收益率，选A。

  • 第4题：

    风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若比值大于1，则称该证券为( )。

    A、激进型
    B、保守型
    C、防卫型
    D、平均风险型

    答案：A
    解析：
    β值高（大于1）的证券被称为“激进型”的，这是因为它们的收益率趋向于放大全市场的收益率，选A。

  • 第5题：

    (2018年)下列关于资本定价模型的表述中错误的是(　)。

    A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
    B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
    C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念
    D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全确切地揭示证券市场的一切。

  • 第6题：

    按照CAPM的说法，可以推出（）

    A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险
    B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
    C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1
    D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

    答案：C
    解析：
    B项说明，该资产与市场波动相反。

  • 第7题：

    在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（ ）。
    A、激进型风险
    B、防卫型风险
    C、平均风险
    D、系统性风险


    答案：C
    解析：
    β值可以用来衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y%，则证券i的实际收益率比预期大βiY%.因此，β值高(大于1)的证券被称为“激进型”的，这是因为它们的收益率趋向于放大全市场的收益率;β值低(小于1)的证券被称为“防卫型”的;市场组合的β为1，而β为1的证券被称为具有“平均风险”。

  • 第8题：

    在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（ ）。

    A.激进型风险
    B.防卫型风险
    C.平均风险
    D.系统性风险

    答案：C
    解析：
    市场组合的β为1，而β为1的证券被称为具有平均风险，大于1彼称为激进型，而小于1被称为防卫型。

  • 第9题：

    如果β值为1.1，即表明该股票波动性要比市场大盘高10％，说明该股票的风险大于市场整体的风险，当然它的收益也应该大于市场收益，称之为（），反之则是（）。

    • A、进攻型证券、防守型证券
    • B、进攻型证券、保守型证券
    • C、激进型证券、防守型证券
    • D、激进型证券、保守型证券

    正确答案:A

  • 第10题：

    资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。

    • A、如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券
    • B、如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券
    • C、如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券
    • D、如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券
    • E、如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券

    正确答案:A,B,C

  • 第11题：

    单选题
    如果β值为1.1，即表明该股票波动性要比市场大盘高10％，说明该股票的风险大于市场整体的风险，当然它的收益也应该大于市场收益，称之为（），反之则是（）。
    A

    进攻型证券、防守型证券

    B

    进攻型证券、保守型证券

    C

    激进型证券、防守型证券

    D

    激进型证券、保守型证券


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有()。
    A

    激进型风险

    B

    防卫型风险

    C

    平均风险

    D

    系统性风险


    正确答案： D
    解析： β值可以用来衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y％,则证券i的实际收益率比预期大βiY%.因此，β值高(大1)的证券被称为"激进型"的，这是因为它们的收益率趋向于放大全市场的收益率;β值低(小于1)的证券被称为"防卫型"的;市场组合的β为1,而β为1的证券被称为具有"平均风险〃。

  • 第13题：

    资本资产定价模型把任何一种风险资产的价格都归纳为以下几个因素()。

    A.贝塔系数值

    B.市场平均收益率

    C.无风险收益

    D.单位风险溢价


    正确答案：ACD

  • 第14题：

    下列说法正确的是（ ）。

    A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型

    B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型

    C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系

    D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿


    正确答案：D

  • 第15题：

    风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若比值大于1，则称该证券为()。

    A.激进型
    B.保守型
    C.防卫型
    D.平均风险型

    答案：A
    解析：
    β值高（大于1）的证券被称为“激进型”的，这是因为它们的收益率趋向于放大全市场的收益率，选A。

  • 第16题：

    资本资产定价模型的应用于（ ）方面
    ①资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价
    ②评估债券的信用的风险
    ③根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险
    ④预测证券的期望收益率

    A.①②
    B.②④
    C.①③
    D.①②④

    答案：C
    解析：
    资本资产定价模型的应用包括资产估值和资源配置两个方面

  • 第17题：

    (2018年)下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是(　　)。

    A.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
    B.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念
    C.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
    D.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全确切地揭示证券市场的一切，选项D错误。

  • 第18题：

    下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（　）。

    A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
    B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
    C.证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿”
    D.Rm－Rf称为市场风险溢酬

    答案：C
    解析：
    证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。

  • 第19题：

    资本资产定价摸型中的贝塔系数测度是（ ）。

    A.利率风险
    B.通货膨胀风险
    C.非系统性风险
    D.系统性风险

    答案：D
    解析：
    β系数也称为贝塔系数（Beta、coefficient）,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具.用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

  • 第20题：

    按照资本资产定价模型的理论，用于描述单一证券风险与收益之间关系的是（　）。

    A.β值
    B.无风险收益率
    C.平均股票收益率
    D.证券市场线

    答案：D
    解析：
    按照资本资产定价模型的理论，用于描述单一证券风险与收益之间关系的是证券市场线。

  • 第21题：

    风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（）。

    • A、激进型
    • B、保守型
    • C、防卫型
    • D、平均风险型

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    风险系数β值>1的证券被称为（  ）
    A

    防卫型

    B

    平均风险

    C

    激进型

    D

    无风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（）。
    A

    激进型

    B

    保守型

    C

    防卫型

    D

    平均风险型


    正确答案： C
    解析： β值大于l的证券被称为“激进型”的，因为它们的收益率趋于放大整体市场的收益率。选A。

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