在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（ ）。 A、激进型风险 B、防卫型风险 C、平均风险 D、系统性风险

题目
在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（ ）。
A、激进型风险
B、防卫型风险
C、平均风险
D、系统性风险

相似考题

1.在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产

2.资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（ ）。A．利率风险B．通贷膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险

3.在资产定价模型中，β值大于1的证券被称为（ ）。A．激进型的B．防卫型的C．攻守兼备的D．保守型的

4.在资产定价模型中，p值大于1的证券被称为（ ）。A．激进型的B．防卫型的C．攻守兼备的D．保守型的

更多“在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（ ）。 A、激进型风险 B、防卫型风险 C、平均风险 D、系统性风险”相关问题

  • 第1题：

    在资产定价模型中，β值为l的证券被称为具有（ ）。

    A．激进型风险

    B．防卫型风险

    C．平均风险

    D．系统性风险


    正确答案：C

  • 第2题：

    风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为()。

    A:激进型
    B:保守型
    C:防卫型
    D:平均风险型

    答案：A
    解析：
    β值大于1的证券被称为“激进型”的，因为它们的收益率趋于放大整体市场的收益率。

  • 第3题：

    风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若比值大于1，则称该证券为( )。

    A、激进型
    B、保守型
    C、防卫型
    D、平均风险型

    答案：A
    解析：
    β值高（大于1）的证券被称为“激进型”的，这是因为它们的收益率趋向于放大全市场的收益率，选A。

  • 第4题：

    关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是( )。


    A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大

    B.β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小

    C.β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大

    D.β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

    答案：C
    解析：
    β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。A项，β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越小；BD两项，风险包括系统风险和非系统风险，贝塔系数只反映证券或证券组合的期望收益与其所含的系统风险的关系。

  • 第5题：

    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（ ）。

    A.利率风险
    B.通货膨胀风险
    C.非系统性风险
    D.系统性风险

    答案：D
    解析：
    系统性风险，是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。资产定价模型(CAPM)提供了测度系统风险的指标，即风险系数β，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

  • 第6题：

    资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（ ）。

    A.利率风险
    B.通货膨胀风险
    C.非系统性风险
    D.系统性风险

    答案：D
    解析：
    β系数又称贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

  • 第7题：

    如果β值为1.1，即表明该股票波动性要比市场大盘高10％，说明该股票的风险大于市场整体的风险，当然它的收益也应该大于市场收益，称之为（），反之则是（）。

    • A、进攻型证券、防守型证券
    • B、进攻型证券、保守型证券
    • C、激进型证券、防守型证券
    • D、激进型证券、保守型证券

    正确答案:A

  • 第8题：

    资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。

    • A、如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券
    • B、如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券
    • C、如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券
    • D、如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券
    • E、如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）中的β系数测度的是（  ）。
    A

    利率风险

    B

    通货膨胀风险

    C

    非系统性风险

    D

    系统性风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
    A

    汇率风险

    B

    操作风险

    C

    系统性风险

    D

    利率风险


    正确答案： C
    解析： 本题考查贝塔系数(β)的相关知识。资产定价模型(CAPM)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。

  • 第11题：

    单选题
    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，错误的是（    ）。
    A

    β系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场

    B

    整个证券市场的β值等于1

    C

    投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均

    D

    β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（）。
    A

    激进型

    B

    保守型

    C

    防卫型

    D

    平均风险型


    正确答案： B
    解析： β值大于l的证券被称为“激进型”的，因为它们的收益率趋于放大整体市场的收益率。选A。

  • 第13题：

    风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（ ）。A．激进型B．保守型C．防卫型D．平均风险型


    正确答案：A
    β值大于1的证券被称为“激进型”的，因为它们的收益率趋于放大整体市场的收益率，选A。

  • 第14题：

    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。

    A、利率风险
    B、通货膨胀风险
    C、非系统性风险
    D、系统性风险

    答案：D
    解析：
    系统性风险是由宏观经济营运状况或市场结构所引致的风险，又称市场风险。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除。资产风险主要研究系统性风险。而资产定价模型(CAPM)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数口。

  • 第15题：

    按照CAPM的说法，可以推出（）

    A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险
    B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
    C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1
    D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

    答案：C
    解析：
    B项说明，该资产与市场波动相反。

  • 第16题：

    资本资产定价摸型中的贝塔系数测度是（ ）。

    A.利率风险
    B.通货膨胀风险
    C.非系统性风险
    D.系统性风险

    答案：D
    解析：
    β系数也称为贝塔系数（Beta、coefficient）,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具.用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

  • 第17题：

    在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（ ）。

    A.激进型风险
    B.防卫型风险
    C.平均风险
    D.系统性风险

    答案：C
    解析：
    市场组合的β为1，而β为1的证券被称为具有平均风险，大于1彼称为激进型，而小于1被称为防卫型。

  • 第18题：

    风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若比值大于1，则称该证券为( )。


    A.激进型

    B.保守型

    C.防卫型

    D.平均风险型

    答案：A
    解析：
    本题考查资本资产定价理论。

    β值高（大于1)的证券被称为“激进型”证券，因为它们的收益率趋向于放大全市场的收益率：β值低（小于1)的证券被称为“防卫型”证券。市场组合的β为1 ，因此β为1的证券被称为具有“平均风险”。

  • 第19题：

    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。

    • A、汇率风险
    • B、操作风险
    • C、系统性风险
    • D、利率风险

    正确答案:C

  • 第20题：

    关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）

    • A、β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大
    • B、β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小
    • C、β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
    • D、β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    风险系数β值>1的证券被称为（  ）
    A

    防卫型

    B

    平均风险

    C

    激进型

    D

    无风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（  ）
    A

    汇率风险

    B

    系统性风险

    C

    操作风险

    D

    利率风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有()。
    A

    激进型风险

    B

    防卫型风险

    C

    平均风险

    D

    系统性风险


    正确答案： D
    解析： β值可以用来衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y％,则证券i的实际收益率比预期大βiY%.因此，β值高(大1)的证券被称为"激进型"的，这是因为它们的收益率趋向于放大全市场的收益率;β值低(小于1)的证券被称为"防卫型"的;市场组合的β为1,而β为1的证券被称为具有"平均风险〃。

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