多元线性回归中,当方程中纳入无统计学意义的变量会导致A、校正复相关系数大于复相关系数B、校正复相关系数等于复相关系数C、校正复相关系数小于复相关系数D、确定系数减小E、剩余标准差减小

题目
多元线性回归中,当方程中纳入无统计学意义的变量会导致

A、校正复相关系数大于复相关系数

B、校正复相关系数等于复相关系数

C、校正复相关系数小于复相关系数

D、确定系数减小

E、剩余标准差减小

相似考题

1.多元线性回归模型中，如果方程的总体线性关系是显著的，并不能说明每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的，必须对每个解释变量进行显著性检验。（ ）此题为判断题(对，错)。

2.在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（）A.减少B.增加C.不变D.变化不定

3.下列关于回归方程的显著性检验的说法正确的有（ ）。 A.检验两个变量间是否存在线性相关关系的问题便是对回归方程的显著性检验问题 B.建立回归方程的目的是表达两个具有线性相关的变量间的定量关系，因此只有当两个变量间具有线性关系，即回归是显著的，这时建立的回归方程才是有意义的 C.求两个变量间相关系数，对于给定的显著水平，仅当相关系数r的绝对值大于临界值r1-a/2(n-2)时，便认为两个变量间存在线性相关关系，所求得的回归是显著的，即回归方程是有意义的 D.为了推广到多元线性回归场合，另一种检验方法是方差分析的方法 E.当SR，SE，fA，fE已知，对于给定的显著性水平a，F1-a(fA，fE)时，认为回归方程显著，即是有意义的

4.多元线性回归模型中，如果方程的总体线性关系是显著的，并不能说明每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的，必须对每个解释变量进行显著性检验。( )A．正确B．错误

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  • 第1题：

    在多元线性回归中t检验和F检验是等价的。（）


    答案：错
    解析：
    在一元线性回归分析时，由于只有一个解释变量，因此t检验与F检验的结果是等价的。但是在多元回归中，这两种检验不再等价。线性回归方程的显著性检验(t检验)主要是检验因变量同多个自变量的整体线性关系是否显著。回归系数的检验(F检验)则是对每个回归系数分别进行单独的检验，以判断每个自变量对因变量的影响是否显著。

  • 第2题：

    对一般的多元线性回归方程，其标准差表达为式中的k为（ ）。

    Ⅰ.方程中的参数个数
    Ⅱ.自变量数加上一个常数项
    Ⅲ.一元线性回归方程中k=2
    Ⅳ.二元线性回归方程中k=2

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：A
    解析：
    一般的多元线性回归方程，其标准差表达为:

    式中：k=方程中的参数个数(该数等于自变量数加上一个常数项)。注意，一元线性回归方程中k=2. D项二元线性回归方程中k=3

  • 第3题：

    在多元线性回归方程中，增加自变量个数会使R2值变大。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    多元线性回归分析的目的是从组成回归方程的所有自变量中选择哪种自变量？（）

    • A、最小
    • B、最大
    • C、最优
    • D、最劣

    正确答案:C

  • 第5题：

    在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而（）

    • A、减少
    • B、增加
    • C、不变
    • D、变化不定

    正确答案:B

  • 第6题：

    在多元线性回归分析中，如果t检验表明回归系数不显著，则意味着（）

    • A、整个回归方程的线性关系不显著
    • B、整个回归方程的线性关系显著
    • C、该自变量与因变量之间的线性关系不显著
    • D、该自变量与因变量之间的线性关系显著

    正确答案:C

  • 第7题：

    多元线性回归中自变量的筛选共有哪几种方法，请比较他们的优缺点？


    正确答案: 一是所有可能自变量子集选择法（全局择优法），
    二是前进法，
    三是后退法，
    四是逐步选择法。
    理论上讲，所有可能自变量子集选择法是对自变量各种不同组合情况进行比较后，从中挑出一个最优的回归方程，所以这种方法最好，但是这种方法只适用于自变量较少的资料，而实际中自变量的数目往往很大，因此计算量也非常大，这种情况后3种方法比较好，而对于后3种情况，相比较而言，后退法考虑到了自变量的组合作用，理论上更好一些，但变量数目也不能太多，而逐步回归适用于多种情况，很适用。

  • 第8题：

    在多元线性回归中，筛选自变量应注意哪些问题，怎样进行筛选？


    正确答案: ①所选的自变量必须对因变量有显著的影响；
    ②所选的自变量应该具有完整的统计数据资料，而且自变量本身的变动有一定的规律，能够取得准确度较高的预测值，难以定量的因素在多元回归方程中一般不易选入；
    ③所选的自变量与因变量之间具有较强的相关性，具有经济意义和内在因果联系，而不是形式上的相关；
    ④所选的自变量之间的相关程度不应高于自变量之间的相关程度。应当尽可能避免自变量之间高度线性相关，不致发生多重共线性问题。

  • 第9题：

    问答题
    作多元线性回归分析时，自变量与因变量之间的影响关系一定是线性形式的吗？多元线性回归分析中的线性关系是指什么变量之间存在线性关系？

    正确答案： 作多元线性回归分析时，自变量与因变量之间的影响关系不一定是线性形式。当自变量与因变量是非线性关系时可以通过某种变量代换，将其变为线性关系，然后再做回归分析。
    多元线性回归分析的线性关系指的是随机变量间的关系，因变量y与回归系数βi间存在线性关系。
    多元线性回归的条件是：
    （1）各自变量间不存在多重共线性；
    （2）各自变量与残差独立；
    （3）各残差间相互独立并服从正态分布；
    （4）Y与每一自变量X有线性关系。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在多元线性回归分析中，如果t检验表明回归系数不显著，则意味着（）
    A

    整个回归方程的线性关系不显著

    B

    整个回归方程的线性关系显著

    C

    该自变量与因变量之间的线性关系不显著

    D

    该自变量与因变量之间的线性关系显著


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于回归方程的显著性检验的说法正确的有（　　）。
    A

    检验两个变量间是否存在线性相关关系的问题便是对回归方程的显著性检验问题

    B

    建立回归方程的目的是表达两个具有线性相关的变量间的定量关系，因此只有当两个变量间具有线性关系，即回归是显著的，这时建立的回归方程才是有意义的

    C

    求两个变量间相关系数，对于给定的显著水平，仅当相关系数r的绝对值大于临界值r1-α/2（n-2）时，便认为两个变量间存在线性相关关系，所求得的回归是显著的，即回归方程是有意义的

    D

    为了推广到多元线性回归场合，另一种检验方法是方差分析的方法

    E

    当SR，SE，fA，fE已知，对于给定的显著性水平α，当F＜F1-α（fA，fE）时，认为回归方程显著，即是有意义的


    正确答案： C,B
    解析：
    E项，当SR，SE，fA，fE已知，对于给定的显著性水平α，当F＞F1-α（fA，fE）时，认为回归方程显著，即是有意义的。

  • 第12题：

    单选题
    多元线性回归中，当方程中纳入无统计学意义的变量会导致（）。
    A

    校正复相关系数大于复相关系数

    B

    校正复相关系数等于复相关系数

    C

    校正复相关系数小于复相关系数

    D

    确定系数减小

    E

    剩余标准差减小


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    直线回归方程y=b0+bx中，回归系数b的统计学意义是自变量x改变一个单位时，应变量y必然变化b个单位。( )


    答案：错
    解析：
    b的统计学意义是自变量x改变一个单位时，应变量y平均变化b个单位。

  • 第14题：

    用间接最小二乘法估计结构式方程参数时必须满足的条件有（）

    • A、结构方程为恰好识别
    • B、结构方程为过度识别
    • C、简化式方程的扰动项满足经典假定
    • D、前定变量之间无完全的多重共线性
    • E、结构方程中解释变量间无严重多重共线性

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    多元线性回归中，当方程中纳入无统计学意义的变量会导致（）。

    • A、校正复相关系数大于复相关系数
    • B、校正复相关系数等于复相关系数
    • C、校正复相关系数小于复相关系数
    • D、确定系数减小
    • E、剩余标准差减小

    正确答案:C

  • 第16题：

    多元线性回归中的古典假定与简单线性回归时有什么不同？


    正确答案:多元线性回归中的古典假定比简单线性回归时多出一个无多重共线性假定。假定各解释变量之间不存在线性关系，或各个解释变量观测值之间线性无关。解释变量观测值矩阵X 列满秩（ k列）。这是保证多元线性回归模型参数估计值有解的重要条件。

  • 第17题：

    在多元线性回归方程中，（）。

    • A、自变量有多个，因变量有一个
    • B、自变量有一个，因变量有多个
    • C、自变量之间不能有较强的线性关系
    • D、t检验与F检验不等价

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    对同一资料进行线性相关与回归分析，相关系数r有统计学意义（P<0.05），则有（）

    • A、b无统计学意义
    • B、a有统计学意义
    • C、b有统计学意义
    • D、a无统计学意义

    正确答案:C

  • 第19题：

    回归计算中，当（）＞（）时，一元线性回归方程才具有真实意义。


    正确答案:线性相关系数；0.999

  • 第20题：

    多选题
    关于回归方程的显著性检验的说法正确的是（）
    A

    检验两个变量间是否存在线性相关关系的问题便是对回归方程的显著性检验问题

    B

    建立回归方程的目的是表达两个具有线性相关的变量间的定量关系，因此只有当两个变量间具有线性关系，即回归是显著的，这时建立的回归方程才是有意义的

    C

    求两个变量间相关系数，对于给定的显著水平α，当相关系数r的绝对值大于临界值r1-α/2（n-2）时，便认为两个变量间存在线性相关关系，所求得的回归是显著的，即回归方程是有意义的

    D

    为了推广到多元线性回归场合，另一种检验方法是方差分析的方法


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    在多元线性回归方程中，增加自变量个数会使R2值变大。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 在多元线性回归方程中，增加自变量个数会使R2值变大。如果模型中增加一个自变量，即使这个自变量在统计上并不显著，R2值也会变大

  • 第22题：

    多选题
    用间接最小二乘法估计结构式方程参数时必须满足的条件有（）
    A

    结构方程为恰好识别

    B

    结构方程为过度识别

    C

    简化式方程的扰动项满足经典假定

    D

    前定变量之间无完全的多重共线性

    E

    结构方程中解释变量间无严重多重共线性


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    在多元线性回归中，筛选自变量应注意哪些问题，怎样进行筛选？

    正确答案： ①所选的自变量必须对因变量有显著的影响；
    ②所选的自变量应该具有完整的统计数据资料，而且自变量本身的变动有一定的规律，能够取得准确度较高的预测值，难以定量的因素在多元回归方程中一般不易选入；
    ③所选的自变量与因变量之间具有较强的相关性，具有经济意义和内在因果联系，而不是形式上的相关；
    ④所选的自变量之间的相关程度不应高于自变量之间的相关程度。应当尽可能避免自变量之间高度线性相关，不致发生多重共线性问题。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    多元线性回归分析的目的是从组成回归方程的所有自变量中选择哪种自变量？（）
    A

    最小

    B

    最大

    C

    最优

    D

    最劣


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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