某投机者买入2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是（ ）。A.亏损4875美元 B.盈利4875美元 C.盈利1560美元 D.亏损1560美元

题目
某投机者买入2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是（ ）。

A.亏损4875美元
B.盈利4875美元
C.盈利1560美元
D.亏损1560美元
相似考题

1.2008年9月10日，某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约，每张金额为12．5万元，成交价为1．532美元/英镑。11月20日，该投机者以1．526美元/英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益为（ ）美元。A．-750B．-7500C．750D．7500

2.在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70，期货市场汇率为JPY/USD=0.006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD/JPY=142.35，期货市场汇率为JPY/USD=0.007030，该进口商进行套期保值，结果为（ ）。A．亏损6653美元B．赢利6653美元C．亏损3320美元D．赢利3320美元

3.6月3日，某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约，成交价为0.007230美元/日元，每张合约的金额为1250万日元。7月3日，该交易者将合约平仓，成交价为0.007210美元/日元。在不考虑其他费用的情况下，该交易者的净收益是( )美元。A．250B．500C．2500D．5000

4.某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是（ ）。A．亏损4875美元B．赢利4875美元C．赢利1560美元D．亏损1560美元

更多“某投机者买入2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    美国某企业向日本出口货物，预计3个月后收入5000万日元货款。为规避汇率风险，该企业适宜在CME市场上采取的交易策略是（ ）。

    A.卖出5000万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值
    B.买入5000万美元的日元兑美元期货合约进行套期保值
    C.买入5000万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值
    D.卖出5000万美元的日元兑美元期货合约进行套期保值

    答案：A
    解析：
    出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失，可在外汇期货市场上卖出期货合约。

  • 第2题：

    9月10日，某美国投机者在CME卖出10张12月份到期的英镑期货合约，每张金额为12．5N美元，成交价为1．532美元／英镑。11月2013，该投机者以1．526美元／英镑的价格买人合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益为（ ）美元。

    A.-750
    B.-7500
    C.750
    D.7500

    答案：D
    解析：
    （1．532-1．526）10125000=7500（美元）。

  • 第3题：

    某投机者买入两张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0．006835美元／日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为0．007030美元／日元。该笔投机的结果是（ ）。

    A.亏损4875美元
    B.盈利4875美元
    C.盈利1560美元
    D.亏损1560美元

    答案：B
    解析：
    计算如下：（0．007030-0．006835）212500000=4875（美元）。在不计算手续费的情况下，该投机者E1元期货的投机交易获利4875美元。

  • 第4题：

    6月1 日，美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY=146．70，期货市场汇率为JPY／USD=0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市
    场汇率为USD／JPY=142．35，期货市场汇率为JPY／USD=0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（ ）。

    A、亏损6653美元
    B、盈利6653美元
    C、亏损3320美元
    D、盈利3320美元

    答案：A
    解析：
    该进口商进行的是外汇期货多头套期保值。6月1日，即期市场：即期汇率USD／JPY=146．70，则5亿日元价值=500000000146．70=3408316(美元)；期货市场：买入40手9月到期合约，成交价=0．0068350．000001=6835(点)。
    9月1日，即期市场：从即期市场买入5亿日元，需付出美元=500000000142．35=3512469(美元)，比6月1日多支付3512469-3408316=104153(美元)，即成本增加104153美元。期货本增加104 153美元。期货市场：卖出40手9月到期合约平仓，成交价=0．007030O．000001=7030(点)，共获利7030-6835=195(点)，每点代表12．5美元，共盈利19512．
    540=97500(美元)。即期市场成本的增加与期货市场的盈利，相互抵消后亏损：104153-97500=6653(美元)。

  • 第5题：

    某美国公司出口货物至日本，并以日元结算。如果公司预计日元贬值，则该公司可以通过（）对冲外汇风险。

    • A、卖出日元兑美元看跌期权
    • B、买入日元兑美元看涨期权
    • C、买入日元兑美元期货合约
    • D、卖出日元兑美元期货合约

    正确答案:D

  • 第6题：

    德国投资者持有一个价值为100万日元的组合，但市场上没有欧元/日元的远期合约，因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约，三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为（）。

    • A、卖出日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约
    • B、买入日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约
    • C、卖出日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约
    • D、买入日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约

    正确答案:C

  • 第7题：

    外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    单选题
    某美国公司出口货物至日本，并以日元结算。如果公司预计日元贬值，则该公司可以通过（）对冲外汇风险。
    A

    卖出日元兑美元看跌期权

    B

    买入日元兑美元看涨期权

    C

    买入日元兑美元期货合约

    D

    卖出日元兑美元期货合约


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险:则该投资者应该（  ）。
    A

    买入人民币兑美元远期合约，买入美元兑日元远期合约

    B

    买入人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约

    C

    卖出人民币兑美元远期台约，买入美元兑日元远期合约

    D

    卖出人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。则该笔投机的结果是（　　）美元。
    A

    盈利4875

    B

    亏损4875

    C

    盈利5560

    D

    亏损5560


    正确答案： C
    解析：
    期货合约上涨（7030－6835）＝195（点），该投资者亏损195×12.5×2＝4875（美元）。

  • 第11题：

    单选题
    美国某出口企业将于3个月后收到货款1千万日元。为规避汇率风险，该企业可在CME市场上采取（　　）交易策略。[2016年9月真题]
    A

    买入1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值

    B

    卖出1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值

    C

    买入1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值

    D

    卖出1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值


    正确答案： D
    解析：
    该美国出口企业将于3个月后收到货款1千万日元，面临到期收款时日元贬值、美元升值的风险，可利用外汇期货进行套期保值，合约规模为1千万日元。该企业可在外汇市场上卖出1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值，三个月后如果因日元贬值而在现货市场遭受损失，则期货市场买入1千万日元的美元兑日元期货合约进行平仓获得的收益可以弥补现货市场的损失，达到规避汇率风险的目的。

  • 第12题：

    单选题
    某投机者买入2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12 500 000日元，成交价为0. 006 835美元／日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为0.007 030美元／日元。该笔投机的结果是（  ）。
    A

    亏损4 875美元

    B

    盈利4 875美元

    C

    盈利1 560美元

    D

    亏损1 560美元


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    8月12日，某投机者在交易所买入10张12月份到期的马克期货合约，每张金额为12.5万马克，成交价为0.550美元／马克。9月20日，该投机者以0.555美元／马克的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元。

    A.-625
    B.-6250
    C.625
    D.6250

    答案：D
    解析：
    投资者的净收益=(0.555－0.550)×125000×10=6250（美元）。

  • 第14题：

    2010年9月10日，某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约，每张金额为12.5万英镑，成交价为1.532美元／英镑。11月20日，该投机者以1.526美元／英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益为（）美元。

    A.-750
    B.-7500
    C.750
    D.7500

    答案：D
    解析：
    该投机者的净收益=(卖出成交价-买入成交价)×平仓手数×交易单位=(1.532－1.526)×10×125000=7500（美元）。

  • 第15题：

    共用题干

    某投机者买人2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将2张合约卖出对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是()。
    A.亏损4875美元
    B.赢利4875美元
    C.赢利1560美元
    D.亏损1560美元

    答案：B
    解析：
    计算如下：(0.007030-0.006835)*2*12500000=4875（美元）。在不计算手续费的情况下，该投机者日元期货的投机交易获利4875美元。

  • 第16题：

    6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=96.70（JPY/USD=0.010341）,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约（交易单位为1250万日元）进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期汇率变为USD/JPY=92.35
    （JPY/USD=0.010828）。该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。（不计手续

    A、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7157美元
    B、不完全套期保值，且有净亏损7157美元
    C、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7777美元
    D、不完全套期保值，且有净亏损7777美元

    答案：D
    解析：
    现货市场损失121777,期货市场获利114000,净亏损=121777-114000=7777（美元）。

  • 第17题：

    某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，诙投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。则该笔投机的结果是（）美元。

    • A、盈利4875
    • B、亏损4875
    • C、盈利5560
    • D、亏损5560

    正确答案:B

  • 第18题：

    假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.010753美元=1日元），合约大小为1250万日元，一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后，期货的价格变为0.010796，交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为（）。

    • A、盈利2687.5美元
    • B、亏损2687.5美元
    • C、盈利2687.5日元
    • D、亏损2687.5日元

    正确答案:B

  • 第19题：

    银行某时美元／日元报价为：买入价104.50，卖出价104.88。如果某客户手中持有1000美元，想买入日元，则买入的日元金额为（），如果另一客户手中持有200000日元，想买入美元，则买入的美元金额为（）。

    • A、104880日元，1913.88美元
    • B、104500日元，1913.88美元
    • C、104500日元，1906.94美元
    • D、104880日元，1906.94美元

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    某投机者卖出2张9月到期的欧元兑美元期货合约，每张金额为125，000欧元，成交价为1.1321美元/欧元，半个月后，该投机者将2张合约平仓，成交价为1.2108美元/欧元，则该笔投机的结果为（）。
    A

    盈利19675美元

    B

    亏损19675美元

    C

    盈利8760美元

    D

    亏损8760美元


    正确答案： C
    解析： 期货合约上涨（2108-1321）=787个点，该投资者亏损787×12.5×2=19675（美元）。

  • 第21题：

    单选题
    6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元，就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值，成交价为JPY/USD=0.010384:至9月旧，即期汇率变为USD/JPY=93.88，该进口商将所持日元期货合约对冲平仓，成交价格为JPY/USD=0.010840:该投资者通过套期保值（  ）美元:(不计手续费等费用)
    A

    净获利约3927

    B

    净损失约3927

    C

    净获利约1140

    D

    净损失约1140


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    美国一家进口日本相机设备的公司最近注意到，日元兑美元汇率正在走强，由于他必须支付日元的相机设备，他决定使用3份合约进行套期保值。当他进行对冲时，6月日元期货是3952美分/日元，现金价格为3875美分/日元。当期货为4025，现金为3960时，他会解除了对冲。他对冲的最终结果是什么？（合约规模=12500000日元）（）
    A

    净收益450美元

    B

    净亏损450美元

    C

    净收益250美元

    D

    净亏损250美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.010753美元=1日元），合约大小为1250万日元，一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后，期货的价格变为0.010796，交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为（）。
    A

    盈利2687.5美元

    B

    亏损2687.5美元

    C

    盈利2687.5日元

    D

    亏损2687.5日元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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