2008年9月10日，某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约，每张金额为12．5万元，成交价为1．532美元/英镑。11月20日，该投机者以1．526美元/英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益为（ ）美元。A．-750B．-7500C．750D．7500

题目

2008年9月10日，某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约，每张金额为12．5万元，成交价为1．532美元/英镑。11月20日，该投机者以1．526美元/英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益为（ ）美元。

A．-750

B．-7500

C．750

D．7500

相似考题

1.4月10日，某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=14475（交易单位为62500英镑）；同时在LIFFE市场交易相同数量的6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD=14885（交易单位为25000英镑）。5月10日，该交易者将合约全部平仓，成交价格均为GBP/USD=14825。若该交易者在CME、LIFFE市场进行套利，则合理的交易方向为（）。A.卖出LIFFE英镑期货合约 B.买入LIFFE英镑期货合约 C.卖出CME英镑期货合约 D.买入CME英镑期货合约

2.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（ ）。A. 卖出英镑期货看涨期权合约 B. 买入英镑期货看跌期权合约 C. 买入英镑期货合约 D. 卖出英镑期货合约

3.9月10日，某美国投机者在CME卖出10张12月份到期的英镑期货合约，每张金额为12．5N美元，成交价为1．532美元／英镑。11月2013，该投机者以1．526美元／英镑的价格买人合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益为（ ）美元。A.-750 B.-7500 C.750 D.7500

4.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。A. 卖出英镑期货合约 B. 买入英镑期货合约 C. 卖出英镑期货看涨期权合约 D. 买入英镑期货看跌期权合约

参考答案和解析
正确答案：D

 (1.532-1.526)×10×125000=7500(美元)。

更多“2008年9月10日,某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约,每张金额为12.5万元, ”相关问题

  • 第1题：

    4月10日，某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约，价格为GBP／USD=1．4475(交易单位为62500英镑)；同时在LIFFE市场交易相同数量的6月期英镑期货合约，价格为GBP／USD=1．4885(交易单位为25000英镑)。5月10日，该交易者将合约全部平仓，成交价格均为GBP／USD=1．4825。若该交易者在CME、LIFFE市场进行套利，则合理的交
    易方向为（ ）。

    A. 卖出LIFFE英镑期货合约
    B. 买入LIFFE英镑期货合约
    C. 卖出CME英镑期货合约
    D. 买入CME英镑期货合约

    答案：A,D
    解析：
    该交易者在CME、LIFFE两个交易所之间进行套利，在CME市场上交易的英镑期货合约价格上涨，在LIFFE市场上交易的英镑期货合约价格下跌。因此，该交易者应该卖出LIFFE英镑期货合约的同时，买入CME英镑期货合约。

  • 第2题：

    某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（　　）做套期保值。

    A．卖出英镑期货合约

    B．买入英镑期货合约

    C．卖出英镑期货看涨期权合约

    D．买入英镑期货看跌期权合约

    答案：D
    解析：
    外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的及交易者，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买入外汇期货合约。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：(1)外汇短期负债者担心未来货币升值。(2)国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。@##

  • 第3题：

    某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。

    A、卖出英镑期货合约
    B、买入英镑期货合约
    C、卖出英镑期货看涨期权合约
    D、买入英镑期货看看跌期权合约

    答案：B
    解析：
    外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的人，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买进外汇期货合约。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

  • 第4题：

    2010年9月10日，某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约，每张金额为12.5万英镑，成交价为1.532美元／英镑。11月20日，该投机者以1.526美元／英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益为（）美元。

    A.-750
    B.-7500
    C.750
    D.7500

    答案：D
    解析：
    该投机者的净收益=(卖出成交价-买入成交价)×平仓手数×交易单位=(1.532－1.526)×10×125000=7500（美元）。

  • 第5题：

    某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动．可在CME（ ）做套期保值。

    A.卖出英镑期货合约
    B.买入英镑期货合约
    C.卖出英镑期货看涨期权合约
    D.买入英镑期货看跌期权合约

    答案：B
    解析：
    外汇期货买入套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。外汇短期负债者若担心未来货币升值，可以通过买入外汇期货进行套期保值。故本题答案为B。

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