6月3日，某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约，成交价为0.007230美元/日元，每张合约的金额为1250万日元。7月3日，该交易者将合约平仓，成交价为0.007210美元/日元。在不考虑其他费用的情况下，该交易者的净收益是( )美元。A．250B．500C．2500D．5000

题目

6月3日，某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约，成交价为0.007230美元/日元，每张合约的金额为1250万日元。7月3日，该交易者将合约平仓，成交价为0.007210美元/日元。在不考虑其他费用的情况下，该交易者的净收益是( )美元。

A．250

B．500

C．2500

D．5000

相似考题

1.某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是（ ）。A．亏损4875美元B．赢利4875美元C．赢利1560美元D．亏损1560美元

2.某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为1.3210美元/欧元，后又在1.3250美元/欧元价位上全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（ ）美元。A.盈利500 B.亏损500 C.亏损2000 D.盈利2000

3.美国某企业向日本出口货物，预计3个月后收入5000万日元货款。为规避汇率风险，该企业适宜在CME市场上采取的交易策略是（ ）。 A.卖出5000万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值 B.买入5000万美元的日元兑美元期货合约进行套期保值 C.买入5000万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值 D.卖出5000万美元的日元兑美元期货合约进行套期保值

4.某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210（即1欧元兑1.3210美元），后又在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每张合约的金额为12.50万欧元），在不考虑手续费的情况下，该笔交易（）美元。 A.盈利2000 B.亏损500 C.亏损2000 D.盈利500

参考答案和解析
正确答案：C
净收益=(0.007230-0.007210)×12500000×10=2500(美元)。
更多“6月3日,某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约,成交价为0.007230美元／日元,每张合约的金额为1 ”相关问题

  • 第1题：

    某交易者卖出1张欧式期货合约，成交价为EUR／USD=1．3210（即1欧元兑1．3210美元），后又在EUR／USD=1．3250价位上全部平仓（每张合约的金额为12．5万欧元），在不考虑手续费的情况下，这笔交易（ ）。

    A.亏损500美元
    B.盈利500欧元
    C.盈利500美元
    D.亏损500欧元

    答案：A
    解析：
    本题资料显示该投资者的交易类型为投机交易，即通过预测期货合约未来价格变化，以在期货市场上获取价差收益为目的的交易行为。卖出开仓价EUR／USD=1．3210，之后平仓买入，价格为EUR／USD=1．3250。该笔交易该投资者共损失：（1．3250-1．3210）×125000=500（美元）。

  • 第2题：

    6月1 日，美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY=146．70，期货市场汇率为JPY／USD=0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市
    场汇率为USD／JPY=142．35，期货市场汇率为JPY／USD=0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（ ）。

    A、亏损6653美元
    B、盈利6653美元
    C、亏损3320美元
    D、盈利3320美元

    答案：A
    解析：
    该进口商进行的是外汇期货多头套期保值。6月1日，即期市场：即期汇率USD／JPY=146．70，则5亿日元价值=500000000146．70=3408316(美元)；期货市场：买入40手9月到期合约，成交价=0．0068350．000001=6835(点)。
    9月1日，即期市场：从即期市场买入5亿日元，需付出美元=500000000142．35=3512469(美元)，比6月1日多支付3512469-3408316=104153(美元)，即成本增加104153美元。期货本增加104 153美元。期货市场：卖出40手9月到期合约平仓，成交价=0．007030O．000001=7030(点)，共获利7030-6835=195(点)，每点代表12．5美元，共盈利19512．
    540=97500(美元)。即期市场成本的增加与期货市场的盈利，相互抵消后亏损：104153-97500=6653(美元)。

  • 第3题：

    某美国公司出口货物至日本，并以日元结算。如果公司预计日元贬值，则该公司可以通过（）对冲外汇风险。

    • A、卖出日元兑美元看跌期权
    • B、买入日元兑美元看涨期权
    • C、买入日元兑美元期货合约
    • D、卖出日元兑美元期货合约

    正确答案:D

  • 第4题：

    某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，诙投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。则该笔投机的结果是（）美元。

    • A、盈利4875
    • B、亏损4875
    • C、盈利5560
    • D、亏损5560

    正确答案:B

  • 第5题：

    假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.010753美元=1日元），合约大小为1250万日元，一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后，期货的价格变为0.010796，交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为（）。

    • A、盈利2687.5美元
    • B、亏损2687.5美元
    • C、盈利2687.5日元
    • D、亏损2687.5日元

    正确答案:B

  • 第6题：

    单选题
    某美国公司出口货物至日本，并以日元结算。如果公司预计日元贬值，则该公司可以通过（）对冲外汇风险。
    A

    卖出日元兑美元看跌期权

    B

    买入日元兑美元看涨期权

    C

    买入日元兑美元期货合约

    D

    卖出日元兑美元期货合约


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    问答题
    某交易商拥有1亿日元远期空头，远期汇率为0.008美元/日元。如果合约到期时汇率分别为0.0074美元/日元和0.0090美元/日元，那么该交易商的盈亏如何？

    正确答案： 若合约到期时汇率为0.0075美元/日元，则他赢利1亿 （0.008-0.0075）=5万美元。
    若合约到期时汇率为0.0090美元/日元，则他赢利1亿 （0.008-0.009）=-10万美元。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为1.3210美元／欧元，后又在1.3250美元／欧元价位上全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易(    )美元。
    A

    盈利500

    B

    亏损500

    C

    亏损2 000

    D

    盈利2 000


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元，就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值，成交价为JPY/USD=0.010384:至9月旧，即期汇率变为USD/JPY=93.88，该进口商将所持日元期货合约对冲平仓，成交价格为JPY/USD=0.010840:该投资者通过套期保值（  ）美元:(不计手续费等费用)
    A

    净获利约3927

    B

    净损失约3927

    C

    净获利约1140

    D

    净损失约1140


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。则该笔投机的结果是（　　）美元。
    A

    盈利4875

    B

    亏损4875

    C

    盈利5560

    D

    亏损5560


    正确答案： C
    解析：
    期货合约上涨（7030－6835）＝195（点），该投资者亏损195×12.5×2＝4875（美元）。

  • 第11题：

    单选题
    假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.010753美元=1日元），合约大小为1250万日元，一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后，期货的价格变为0.010796，交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为（）。
    A

    盈利2687.5美元

    B

    亏损2687.5美元

    C

    盈利2687.5日元

    D

    亏损2687.5日元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某投机者买入2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12 500 000日元，成交价为0. 006 835美元／日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为0.007 030美元／日元。该笔投机的结果是（  ）。
    A

    亏损4 875美元

    B

    盈利4 875美元

    C

    盈利1 560美元

    D

    亏损1 560美元


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    某投机者买入两张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0．006835美元／日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为0．007030美元／日元。该笔投机的结果是（ ）。

    A.亏损4875美元
    B.盈利4875美元
    C.盈利1560美元
    D.亏损1560美元

    答案：B
    解析：
    计算如下：（0．007030-0．006835）212500000=4875（美元）。在不计算手续费的情况下，该投机者E1元期货的投机交易获利4875美元。

  • 第14题：

    6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=96.70（JPY/USD=0.010341）,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约（交易单位为1250万日元）进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期汇率变为USD/JPY=92.35
    （JPY/USD=0.010828）。该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。（不计手续

    A、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7157美元
    B、不完全套期保值，且有净亏损7157美元
    C、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7777美元
    D、不完全套期保值，且有净亏损7777美元

    答案：D
    解析：
    现货市场损失121777,期货市场获利114000,净亏损=121777-114000=7777（美元）。

  • 第15题：

    某交易商拥有1亿日元远期空头，远期汇率为0.008美元/日元。如果合约到期时汇率分别为0.0074美元/日元和0.0090美元/日元，那么该交易商的盈亏如何？


    正确答案: 若合约到期时汇率为0.0075美元/日元，则他赢利1亿 （0.008-0.0075）=5万美元。
    若合约到期时汇率为0.0090美元/日元，则他赢利1亿 （0.008-0.009）=-10万美元。

  • 第16题：

    德国投资者持有一个价值为100万日元的组合，但市场上没有欧元/日元的远期合约，因此他选择了三个月到期的美元/欧元远期合约，三个月到期的日元/美元远期合约。他的对冲策略应该为（）。

    • A、卖出日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约
    • B、买入日元/美元远期合约，卖出美元/欧元远期合约
    • C、卖出日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约
    • D、买入日元/美元远期合约，买入美元/欧元远期合约

    正确答案:C

  • 第17题：

    某交易商拥有l亿日元远期空头，远期汇率为0．008美元／日元。如果合约到期时汇率分别为0．0075美元／日元和0．0090美元／日元，那么该交易商的盈亏如何？


    正确答案:若合约到期时汇率为0.0075美元/日元，则他盈利1亿×（0.008-0.0075）=5（万美元）。
    若合约到期时汇率为0.0090美元/日元，则他盈利1亿×（0.008-0.009）=-10（万美元）。

  • 第18题：

    单选题
    某投机者卖出2张9月到期的欧元兑美元期货合约，每张金额为125，000欧元，成交价为1.1321美元/欧元，半个月后，该投机者将2张合约平仓，成交价为1.2108美元/欧元，则该笔投机的结果为（）。
    A

    盈利19675美元

    B

    亏损19675美元

    C

    盈利8760美元

    D

    亏损8760美元


    正确答案： C
    解析： 期货合约上涨（2108-1321）=787个点，该投资者亏损787×12.5×2=19675（美元）。

  • 第19题：

    单选题
    某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险:则该投资者应该（  ）。
    A

    买入人民币兑美元远期合约，买入美元兑日元远期合约

    B

    买入人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约

    C

    卖出人民币兑美元远期台约，买入美元兑日元远期合约

    D

    卖出人民币兑美元远期合约，卖出美元兑日元远期合约


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    某日本投资者持有一个价值100万人民币的资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险。则该投资者应该（）。
    A

    买入美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约

    B

    卖出美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约

    C

    卖出美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约

    D

    买入美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险，则该投资者应该（　　）。[2016年11月真题]
    A

    卖出美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约

    B

    买入美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约

    C

    卖出美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约

    D

    买入美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约


    正确答案： A
    解析： 该日本投资者持有一个价值100万人民币的资产组合，面临人民币贬值日元升值的风险。由于市场上没有人民币/日元的远期合约，因此需要两组远期合约复制出人民币/日元的远期合约。卖出人民币买入美元的头寸+卖出美元买入日元的头寸=卖出人民币买入日元的头寸，即可规避该投资者面临的汇率风险。

  • 第22题：

    单选题
    美国某出口企业将于3个月后收到货款1千万日元。为规避汇率风险，该企业可在CME市场上采取（　　）交易策略。[2016年9月真题]
    A

    买入1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值

    B

    卖出1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值

    C

    买入1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值

    D

    卖出1千万美元的美元兑日元期货合约进行套期保值


    正确答案： D
    解析：
    该美国出口企业将于3个月后收到货款1千万日元，面临到期收款时日元贬值、美元升值的风险，可利用外汇期货进行套期保值，合约规模为1千万日元。该企业可在外汇市场上卖出1千万日元的美元兑日元期货合约进行套期保值，三个月后如果因日元贬值而在现货市场遭受损失，则期货市场买入1千万日元的美元兑日元期货合约进行平仓获得的收益可以弥补现货市场的损失，达到规避汇率风险的目的。

  • 第23题：

    问答题
    某交易商拥有l亿日元远期空头，远期汇率为0．008美元／日元。如果合约到期时汇率分别为0．0075美元／日元和0．0090美元／日元，那么该交易商的盈亏如何？

    正确答案： 若合约到期时汇率为0.0075美元/日元，则他盈利1亿×（0.008-0.0075）=5（万美元）。
    若合约到期时汇率为0.0090美元/日元，则他盈利1亿×（0.008-0.009）=-10（万美元）。
    解析： 暂无解析

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