在计算买卖期货合约数的公式中，当（ ）已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。A．现货总价值B．期货指数点C．每点乘数D．期货合约的价值

题目

在计算买卖期货合约数的公式中，当（ ）已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。

A．现货总价值

B．期货指数点

C．每点乘数

D．期货合约的价值

相似考题

1.当( )已定下来后，投资者所需买卖的期货合约数与股票组合的β系数的大小有关。A.股票组合总市值B.股票组合的手续费C.股指期货的手续费D.股指期货合约的价值

2.当股票组合和股指期货合约的价值确定后，套期保值者所需买卖的期货合约数与β系数的关系是（ ） A.成正比关系 B.成反比关系 C.买卖期货合约数=现货总价值／股指期货合约价值×β系数 D.买卖期货合约数=现货总价值／（股指期货合约价值×β系数）

3.所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之则越少。（ ）

4.在股指期货套期保值中，当现货总价值和每份期货合约的价值确定时，β系数越大，所需买卖的期货合约数就越多。（ ）

更多“在计算买卖期货合约数的公式中,当( )已定下来后,所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。A.现 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中，正确的有（ ）。

    A.当现货总价值和期货合约的价值定下来后，所需买卖的期货合约数就与β的大小有关
    B.β系数越大，所需的期货合约书就越多
    C.β系数越大，所需的期货合约书就越少
    D.β系数与期货合约无关

    答案：A,B
    解析：
    买卖期货合约数=现货总价值／（期货指数点×每点乘数）×β系数。其中，公式中的“期货指数点×每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。从公式中不难看出：当现货总价值和期货合约的价值定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之则越少。

  • 第2题：

    当现货总价值和期货合约的价值已定下来后．所需买卖的期货合约数随着β系数的增大而（ ）。

    A.变大
    B.不变
    C.变小
    D.以上都不对

    答案：A
    解析：
    现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。故本题答案为A。

  • 第3题：

    利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（　　）决定。


    A.现货股票的口系数

    B.期货合约规定的数量

    C.期货指数点

    D.期货合约价值

    答案：A,C,D
    解析：
    买卖期货合约数=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数。其中，公式中的“期货指数点×每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。可见：当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。

  • 第4题：

    下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。

    A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率
    B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
    C.可把β系数用做最优套期保值比率
    D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多

    答案：A,B,C,D
    解析：
    基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。即可以用β系数用做最优套期保值比率。当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。故本题答案为ABCD。

  • 第5题：

    在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。()


    答案：错
    解析：
    股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越多；反之则越少。

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