在股指期货套期保值中，当现货总价值和每份期货合约的价值确定时，β系数越大，所需买卖的期货合约数就越多。（ ）

题目

在股指期货套期保值中，当现货总价值和每份期货合约的价值确定时，β系数越大，所需买卖的期货合约数就越多。（ ）

相似考题

1.在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。 （ ）

2.在股指期货中，卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。（ ）

3.期货套期保值的比率=期货合约的总价值×保证金比率要求/现货总价值。（ ）

4.为了比较准确地确定合约数量，首先需要确定套期保值比率，它是( )的比值。A．现货总价值与现货未来最高价值B．期货合约的总值与所保值的现货合同总价值C．期货合约总价值与期货合约未来最高价值D．现货总价值与期货合约未来最高价值

更多“在股指期货套期保值中,当现货总价值和每份期货合约的价值确定时,β系数越大,所需买卖的 ”相关问题

  • 第1题：

    期货套期保值的比率一期货合约的总价值x保证金比率要求/现货总价值。（ ）


    正确答案：×
    保证金比例只是对交易资金的要求，保证金对应的仍是整体期货合约。因此不需要考虑保证金比率。

  • 第2题：

    套期保值比率=期货合约的总值/现货总价值。 （ ）


    答案：对
    解析：
    套期保值比率是指为达到理想的保值 效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货 合约的总值与所保值的现货合同总价值之间的比

  • 第3题：

    下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。

    A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率
    B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
    C.可把β系数用做最优套期保值比率
    D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多

    答案：A,B,C,D
    解析：
    基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。即可以用β系数用做最优套期保值比率。当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。故本题答案为ABCD。

  • 第4题：

    利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（　　）决定。


    A.现货股票的口系数

    B.期货合约规定的数量

    C.期货指数点

    D.期货合约价值

    答案：A,C,D
    解析：
    买卖期货合约数=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数。其中，公式中的“期货指数点×每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。可见：当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。

  • 第5题：

    在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（　　）。

    A.δ×现货总价值
    B.σ×现货总价值
    C.β×现货总价值
    D.α×现货总价值

    答案：C
    解析：
    套期保值要求无论是开始还是结束时在现货和期货市场上都应该进行数量相等的反向头寸，否则，多空数量的不相配就会使头寸裸露(即出现净多头或净空头的现象)面临较大的风险。即要求：期货合约的总值=现货总价值×β。

  • 第6题：

    利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（）决定。

    • A、现货股票的β系数
    • B、期货合约规定的量数
    • C、期货指数点
    • D、期货股票总价值

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    在计算买卖期货合约数的公式中，当（）两个指标定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。

    • A、现货总价值
    • B、期货指数点
    • C、每点乘数
    • D、期货合约的价值

    正确答案:A,D

  • 第8题：

    多选题
    利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（　　）决定。[2011年5月真题]
    A

    现货股票的β系数

    B

    期货合约规定的数量

    C

    期货指数点

    D

    期货合约价值


    正确答案： C,A
    解析： 买卖期货合约数=现货总价值/（期货指数点×每点乘数）×β系数。其中，公式中的“期货指数点×每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。可见:当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。

  • 第9题：

    多选题
    在计算买卖期货合约数的公式中，当（）两个指标定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。
    A

    现货总价值

    B

    期货指数点

    C

    每点乘数

    D

    期货合约的价值


    正确答案： B,A
    解析： 本题对买卖期货合约数的计算公式进行考核。买卖期货合约数=（现货总价值×β系数）／期货合约价值=（现货总价值×β系数）／（期货指数点×每点乘数）。因此，当现货总价值与期货合约的价值已经定下来后，所需买卖的期货合约数就和β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。

  • 第10题：

    多选题
    利用股指期货进行套期保值，需要买卖的期货合约数量由（）决定。
    A

    股指期货价格

    B

    期货合约规定的乘数

    C

    现货股票总价值

    D

    股票组合的β系数


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第11题：

    判断题
    在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（　　）。
    A

    δ×现货总价值

    B

    σ×现货总价值

    C

    β×现货总价值

    D

    α×现货总价值


    正确答案： A
    解析：
    套期保值要求无论是开始还是结束时在现货和期货市场上都应该进行数量相等的反向头寸，否则，多空数量的不相配就会使头寸裸露（即出现净多头或净空头的现象）面临较大的风险。即要求：期货合约的总值＝现货总价值×β。

  • 第13题：

    在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为()。

    A:α*现货总价值
    B:σ*现货总价值
    C:θ*现货总价值
    D:β*现货总价值

    答案：D
    解析：
    套期保值要求无论是开始还是结束时在现货和期货市场上都应该进行数量相等的反向头寸，即在一个市场进行一定数量多头操作的同时要在另一个市场建立同等数量的空头，否则，多空数量的不相配就会使头寸裸露（即出现净多头或净空头的现象）面临较大的风险。即要求：期货合约的总值=现货总价值*β。

  • 第14题：

    下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中，正确的有（ ）。

    A.当现货总价值和期货合约的价值定下来后，所需买卖的期货合约数就与β的大小有关
    B.β系数越大，所需的期货合约书就越多
    C.β系数越大，所需的期货合约书就越少
    D.β系数与期货合约无关

    答案：A,B
    解析：
    买卖期货合约数=现货总价值／（期货指数点×每点乘数）×β系数。其中，公式中的“期货指数点×每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。从公式中不难看出：当现货总价值和期货合约的价值定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之则越少。

  • 第15题：

    当现货总价值和期货合约的价值已定下来后．所需买卖的期货合约数随着β系数的增大而（ ）。

    A.变大
    B.不变
    C.变小
    D.以上都不对

    答案：A
    解析：
    现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。故本题答案为A。

  • 第16题：

    利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。

    A、与股票组合的β系数成正比
    B、与期货合约的价值成正比
    C、与股票中市值成反比
    D、与期货指数点成正比

    答案：A
    解析：
    买卖期货合约数量=β现货总价值/（期货指数点每点乘数），其中期货指数点每点乘数就是一张期货合约的价值，从公式中可以看出买卖期货合约数量与β系数成正比。

  • 第17题：

    （ ）只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。

    A.股指期货对冲
    B.商品期货对冲
    C.套期保值
    D.期权对冲

    答案：B
    解析：
    商品期货对冲只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。

  • 第18题：

    当现货总价值和期货合约的价值已定下来后．所需买卖的期货合约数随着β系数的增大而（）。

    • A、变大
    • B、不变
    • C、变小
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第19题：

    为了比较准确地确定合约数量，首先需要确定套期保值比率，它是（）的比值。

    • A、现货总价值与现货未来最高价值
    • B、期货合约的总值与所保值的现货合同总价值
    • C、期货合约总价值与期货合约未来最高价值
    • D、现货总价值与期货合约未来最高价值

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    在计算买卖期货合约数的公式中，当（）两个指标定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。
    A

    现货总价值

    B

    合约乘数

    C

    期货合约的价值

    D

    贝塔系数


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（）决定。
    A

    现货股票的β系数

    B

    期货合约规定的量数

    C

    期货指数点

    D

    期货股票总价值


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    当股票组合和股指期货合约的价值确定后，套期保值者所需买卖的期货合约数与β系数的关系是(    )。
    A

    成正比关系

    B

    成反比关系

    C

    买卖期货合约数=现货总价值／股指期货合约价值×β系数

    D

    买卖期货合约数=现货总价值／（股指期货合约价值×β系数）


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    当现货总价值和期货合约的价值已定下来后．所需买卖的期货合约数随着β系数的增大而（）。
    A

    变大

    B

    不变

    C

    变小

    D

    以上都不对


    正确答案： B
    解析： 现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。故本题答案为A。

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