在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（　　）

题目
在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（　　）

相似考题

1.（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A．DeltaB．GammaC．RhoD．Vega

2.期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，如衡量期权价值对短期利率变动率的（ ）设定的限额。A．DeltaB．GammaC．ThetaD．Rho

3.到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值

4.以下关于Theta指标的说法，错误的是（ ）。 A．0是时间经过的风险度量指标 B．无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C．期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D．期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入

更多“在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（　　） ”相关问题

  • 第1题：

    金融期权的主要风险指标Theta=（ ）。

    A.期权价值变化/到期时间变化
    B.到期时间变化/期权价值变化
    C.期权价值变化/波动率的变化
    D.波动率的变化/期权价值变化

    答案：A
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。

  • 第2题：

    期权风险度量指标包括（ ）指标。?

    A.DeltA
    B.GammA
    C.ThetA.
    D.VegA

    答案：A,B,C,D
    解析：
    除了ABCD四项外，Rho指标也可用于期权风险的度量。

  • 第3题：

    期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（ ）。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Theta
    D.Vega

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

  • 第4题：

    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

    A.DeltA
    B.GammA
    C.ThetA
    D.VegA

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

  • 第5题：

    可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有（　　）。

    A.期权的Delta
    B.期权的Gamma
    C.凸性
    D.久期

    答案：A,B,C,D
    解析：
    最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量衍生品风险的希腊字母等。常用的希腊字母包括Delta、Gamma、Ve-ga、Theta、Rho。
    考点：敏感性分析

  • 第6题：

    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（　　）。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Theta
    D.Vega

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

  • 第7题：

    下列希腊字母中，说法不正确的是（）。

    • A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
    • B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
    • C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
    • D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

    正确答案:B

  • 第8题：

    关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。

    • A、看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的
    • B、Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标
    • C、无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda
    • D、一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1

    正确答案:A

  • 第9题：

    在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。

    • A、时间变动的风险
    • B、利率变动的风险
    • C、标的资产价格变动的风险
    • D、波动率变动的风险

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅱ项，Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。

  • 第11题：

    单选题
    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是（　　）。
    A

    Delta

    B

    Gamma

    C

    Theta

    D

    Vega


    正确答案： D
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

  • 第12题：

    单选题
    （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
    A

    Delta

    B

    Gamma

    C

    Rho

    D

    Vega


    正确答案： B
    解析： Rho用来度量期权价格对利率变动敏感性。Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第13题：

    表示无风险利率变化对期权价格的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：C
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

  • 第14题：

    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

    A、Delta
    B、Gamma
    C、Theta
    D、Vega

    答案：A
    解析：
    Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

  • 第15题：

    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感度。（）


    答案：错
    解析：
    Theta是用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。

  • 第16题：

    （　　）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Rho
    D.Vega

    答案：C
    解析：
    Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rh0随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第17题：

    可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性的指标有（ ）。

    A.久期
    B.凸度
    C.期权的 Delta
    D.期权的 Gamma

    答案：A,B,C,D
    解析：
    敏感性分析是考察产品或证券的价格或风险因子在某个因素发生小幅变化的情况下出现的变化。A 选项，久期考察的是利率发生小幅变化时固定收益证券价格发生的变化。B 选项，凸度考察的是利率发生小幅变化时固定收益证券的久期所发生的变化。C 选项，Delta 考察的是标的资产价格发生小幅变化时期权价格所发生的变化。D 选项，Gamma 考察的是标的资产价格发生小幅变化时期权的 Delta 所发生的变化。

  • 第18题：

    针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）

    • A、Delta
    • B、Rho
    • C、Vega
    • D、Theta

    正确答案:C

  • 第19题：

    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    关于期权以下说法不正确的是（）。

    • A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
    • B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
    • C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
    • D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

    正确答案:B

  • 第21题：

    判断题
    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。

  • 第22题：

    单选题
    用来衡量期权价值对隐含波动率风险的指标是（）。
    A

    Rho

    B

    Gamma

    C

    Vega

    D

    Delta


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。
    A

    Delta

    B

    Gamma

    C

    Theta

    D

    Vega


    正确答案： A
    解析： Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

  • 第24题：

    单选题
    针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）
    A

    Delta

    B

    Rho

    C

    Vega

    D

    Theta


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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