期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，如衡量期权价值对短期利率变动率的（ ）设定的限额。A．DeltaB．GammaC．ThetaD．Rho

题目

期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，如衡量期权价值对短期利率变动率的（ ）设定的限额。

A．Delta

B．Gamma

C．Theta

D．Rho

相似考题

1.风险限额是指对按照某种内部模型所计量的外汇风险设定的限额,在我国特指根据专用期权模型设定的反映期权价值的敏感性参数的期权性头寸限额。()此题为判断题(对，错)。

2.（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A．DeltaB．GammaC．RhoD．Vega

3.商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是:()A.对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等B.对总交易头寸设定的限额C.对净交易头寸设定的限额

4.期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值，下列影响期权价值的因素表述正确的是（ ）。A．股价波动率越高，期权价值越大B．股票价格越高，期权价值越大C．执行价格越高，期权价值越大D．无风险利率越高，期权价值越大

更多“期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变 ”相关问题

  • 第1题：

    期权的时间价值,是指期权价值超过内在价值的部分。离到期时间越远,价值波动的可能性越大,期权的时间价值越大。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第2题：

    无风险利率对期权的时间价值的影响有()。
    Ⅰ．当利率提高时，期权的时间价值会减少
    Ⅱ．当利率提高时，期权的时间价值会增高
    Ⅲ．当利率下降时，期权的时间价值会增高
    Ⅳ．当利率下降时，期权的时间价值会减少

    A.Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ

    答案：B
    解析：
    无风险利率水平会影响期权的时间价值。当利率提高时，期权的时间价值会减少；反之，当利率下降时，期权的时间价值则会增高。

  • 第3题：

    ()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

    A.头寸限额
    B.风险价值限额
    C.止损限额
    D.敏感度限额

    答案：A
    解析：
    头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

  • 第4题：

    利率风险管理的局限在于利率风险管理：（）。

    • A、无法反映批发产品的期权头寸风险
    • B、无法反映零售产品的期权头寸风险
    • C、无法同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险
    • D、可以同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险

    正确答案:A

  • 第5题：

    （）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

    • A、头寸限额
    • B、风险价值限额
    • C、止损限额
    • D、敏感度限额

    正确答案:B

  • 第6题：

    （）是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额。

    • A、交易限额
    • B、风险限额
    • C、止损限额
    • D、福利限额

    正确答案:B

  • 第7题：

    为确保银行外汇风险内部控制措施的有效性，监管人员应建议银行设立的内部限额有（）

    • A、对交易员和业务运作的每个中心设定敞口头寸限额
    • B、止损限额和管理层行动触发限额
    • C、期权限额
    • D、对所有交易对手的结算风险设定限额

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（）
    A

    期权性头寸限额属于交易限额的一种

    B

    Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率

    C

    Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率

    D

    Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度

    E

    Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （  ）是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。
    A

    头寸限额

    B

    风险价值限额

    C

    止损限额

    D

    敏感度限额


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅱ项，Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。

  • 第11题：

    多选题
    为确保银行外汇风险内部控制措施的有效性，监管人员应建议银行设立的内部限额有（）
    A

    对交易员和业务运作的每个中心设定敞口头寸限额

    B

    止损限额和管理层行动触发限额

    C

    期权限额

    D

    对所有交易对手的结算风险设定限额


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    监管当局应建议银行至少设立以下哪些内部限额（）
    A

    对所有外币的总额设定日间及隔夜敞口头寸限额

    B

    对交易员和业务运作的每个中心设定敞口头寸限额

    C

    交易限额和管理层行动触发限额

    D

    期权限额

    E

    对特定交易对手的结算风险设定限额


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额的是（ ）。

    A、头寸限额
    B、风险价值限额
    C、止损限额
    D、敏感性限额

    答案：B
    解析：
    B
    风险价值限额是对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

  • 第14题：

    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感度。（）


    答案：错
    解析：
    Theta是用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。

  • 第15题：

    监管当局应建议银行至少设立以下哪些内部限额（）

    • A、对所有外币的总额设定日间及隔夜敞口头寸限额
    • B、对交易员和业务运作的每个中心设定敞口头寸限额
    • C、交易限额和管理层行动触发限额
    • D、期权限额
    • E、对特定交易对手的结算风险设定限额

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额（Value-at-RiskLimits）和对期权性头寸设定的期权性头寸限额（LimitsonOptionsPositions）等。这类限额是（）。

    • A、交易限额
    • B、风险限额
    • C、止损限额
    • D、压力测试限额

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。
    A

    市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等

    B

    头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额

    C

    总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制

    D

    Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制

    E

    采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额。
    A

    交易限额

    B

    风险限额

    C

    止损限额

    D

    福利限额


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。

  • 第22题：

    单选题
    关于期权以下说法不正确的是（）。
    A

    Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大

    B

    gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

    C

    Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大

    D

    Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额（Value-at-RiskLimits）和对期权性头寸设定的期权性头寸限额（LimitsonOptionsPositions）等。这类限额是（）。
    A

    交易限额

    B

    风险限额

    C

    止损限额

    D

    压力测试限额


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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