假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。如果无风险年利率为10%，那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为（ ）元。A．0.30B．0.31C．0.45D．0.46

第1题：

1 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票3个月期远期价格。如果3个月后该股票的市价为15元，求这份交易数量为100单位的远期合约多头方的价值。

第2题：

假设一种无红利支付股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票的价格要么是11元，要么是9元，如果无风险连续复利10%，那么对于一份3个月期，协议价格为10.5元的欧式看涨期权而言，下列说法正确的是：（）

A．该看涨期权的价值为0.31元

B．该看涨期权的价值为0.33元

C．该股票在风险中性世界中上涨的概率为62.66%

D．该股票在风险中性世界中上涨的概率为61.46%

第3题：

1、假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，利率期限结构平坦。无风险连续复利为10%，市场上该股票的3个月远期价格为23元，请问该如何套利？（15分）若该股票1个月后和2个月后每股将分别派发1元和0.8元红利，是否存在套利空间？（15分）若有，应该如何进行套利？（10分）

第4题：

假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格或者为11元，或者为9元。市场同时存在一份3个月期协议价格为10元的该股票看跌期权。构建一个由一单位看跌期权多头和（）单位标的股票多头组成的组合才是无风险组合

A．0.3

B．0.4

C．0.5

D．0.6

第5题：

1、假设股票不支付红利，当前价格为100元，在3个月以后，股票价格要么是110元，要么是90元。该股票欧式看涨期权的期限为3个月，执行价格为100元，无风险连续复利为10%。应用单步二叉树计算该期权的价格.。

A．5.12

B．6.89

C．6.11

D．5.91