某股票指数为1452.45点，其3个月到期的期货合约在有效期内股息再投资折价7.26点，假设市场无风险利率为5.5%，则该期货合约的理论价格为（ ）点。A. 1465.30B．1475.30C. 1485.30D. 1495.30
题目
某股票指数为1452.45点，其3个月到期的期货合约在有效期内股息再投资折价7.26点，假设市场无风险利率为5.5%，则该期货合约的理论价格为（ ）点。
A. 1465.30
B．1475.30
C. 1485.30
D. 1495.30
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第1题：
下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（ ）。A. 股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低
B. 股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高
C. 股票指数点位越高，股指期货理论价格越低
D. 市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高答案：D解析：股指期货理论价格的计算公式可表示为：
F(t，T)=S(t)+S(t)(r-t)(T-t)／365=S(t)[1+(r-d)(T-t)／365]
式中，t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示r时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。
根据公式可知，A项，股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越高；B项，股票指数股息率越高，股指期货理论价格越低；C项，股票指数点位越高，股指期货理论价格越高。 -
第2题：
市场年利率为10％，指数年股息率为2％，当股票指数为1200点时，3个月后该股票指数期货合约的理论价格是（ ）点。A、1224
B、1256
C、1296
D、1400答案：A解析：3个月后股指期货的理论价格=1200点[1+(10%-2%)x3/12]=1224点。 -
第3题：
（计算题）假定现在的股票指数为350，无风险利率为8%每年（连续复利），股息为4%每年（连续复利），请问以此股票指数为标的物的4个月后到期的期货合约价格应是是多少？
350e (0.08-0.04)×1/3 =354.7(美元) -
第4题：
下列关于股指期货理论价格的说法中，正确的是（ ）。A.股票指数点位越高，股指期货理论价格越低
B.市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高
C.股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低
D.股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高答案：B解析：股指期货理论价格的计算公式为：F（t，T）=S（t）[-1+（r-d）（T-t）／365]。其中，t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间；（T—t）就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，（T—t）／365的单位显然就是年了；S（t）为t时刻的现货指数；F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；r为年利息率；d为年指数股息率。故股指期货理论价格与股票指数股息率负相关，与市场无风险利率正相关，与股指期货有效期正相关，与股票指数点位无关。 -
第5题：
假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为
A.12420
B.11690
C.12310
D.11653答案：D解析：