与标准普尔500指数的看跌期权构成资产组合最好是()。A、100股IBM股票的资产组合B、50份债券的资产组合C、与标准普尔500指数相应的资产组合D、50股美国电话电报公司股票和50股施乐公司股票的资产组合

题目
与标准普尔500指数的看跌期权构成资产组合最好是()。

A、100股IBM股票的资产组合

B、50份债券的资产组合

C、与标准普尔500指数相应的资产组合

D、50股美国电话电报公司股票和50股施乐公司股票的资产组合

相似考题

1.CBOE标准普尔500指数期权的乘数是（ ）。A.100欧元 B.100美元 C.500美元 D.500欧元

2.某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元)。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（）美元。 A、盈利1250 B、亏损1250 C、盈利500 D、亏损625

3.某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。A：盈利1875 B：亏损1875 C：盈利625 D：亏损625

4.某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。A.盈利1875 B.亏损1875 C.盈利625 D.亏损625

参考答案和解析
答案：C
更多“与标准普尔500指数的看跌期权构成资产组合最好是()。 ”相关问题

  • 第1题：

    甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元／指数点，甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点，这3．8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（ ）元。

    A.500
    B.18316
    C.19240
    D.17316

    答案：B
    解析：
    甲方购买一个看跌期权，期权价格=3．8200=760(元)，初始资产组合价格=20000-760=19240(元)；指数跌到90，期权的市值=200(95-90)=1000(元)；期末资产组合价格=1924090／100=17316(元)；总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316(元)。

  • 第2题：

    假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8．68元和0．01元，则产品中期权组合的价值为( )元。

    A.14．5
    B.5．41
    C.8．68
    D.8．67

    答案：D
    解析：
    该产品中含有两个期权，一个是看涨期权空头，它的行权价是指数期初值l500，期限是1年，每个产品中所含的份额是“l00／指数期初值”份；另一个期权是看涨期权多头，它的行权价是指数期初值的两倍3000，期限也是1年，每个产品中所含的份额也是“100／指数期初值”份。这两个期权都是普通的欧式期权，每个产品所占的期权份额的理论价格分别为8．68元和0．Ol元，所以产品中期权组合的价值是8．67元。

  • 第3题：

    可以通过标的资产多头和看涨期权空头构成组合的方式，复制出看跌期权空头。


    正确

  • 第4题：

    甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。
    假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（　　）元。

    A.500
    B.18316
    C.19240
    D.17316

    答案：B
    解析：
    甲方购买一个看跌期权，期权价格=3．8×200=760(元)，初始资产组合价格=20000-760=19240(元)；指数跌到90，期权的市值=200 ×(95-90)=1000(元)；期末资产组合价格=19240×90／100=17316(元)；总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316(元)。

  • 第5题：

    85、可以通过标的资产多头和看涨期权空头构成组合的方式，复制出看跌期权空头。


    正确

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