CBOE标准普尔500指数期权的乘数是（ ）。A.100欧元 B.100美元 C.500美元 D.500欧元

题目
CBOE标准普尔500指数期权的乘数是（ ）。

A.100欧元
B.100美元
C.500美元
D.500欧元
相似考题

1.标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。（ ）

2.标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）开始编制的。A.1955年B.1956年C.1957年D.1958年

3.标准普尔500指数是由标准普尔公司于( )年开始编制的。A.1955B.1956C.1957D.1958

4.假设标准普尔500期货指数的点数为1 400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。 （ ）

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  • 第1题：

    与标准普尔500指数的看跌期权构成资产组合最好是()。

    A、100股IBM股票的资产组合

    B、50份债券的资产组合

    C、与标准普尔500指数相应的资产组合

    D、50股美国电话电报公司股票和50股施乐公司股票的资产组合


    答案：C

  • 第2题：

    某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。

    A.盈利1875
    B.亏损1875
    C.盈利625
    D.亏损625

    答案：C
    解析：
    投资者的一系列操作可解释为:在期货市场上以745点买入期货合约;在期权市场上行权，以750点卖出期货合约，权利金为2.5点，每点250美元，则总盈亏为:（750-745-2.5）*250=625（美元）

  • 第3题：

    美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？


    正确答案: 该公司应卖空的标准普尔500指数期货合约份数为：1.2×10000000/（250×1530）≈31份。

  • 第4题：

    标准普尔指数与价值综合指数相比，谁的样本股数更多（）.

    • A、标准普尔指数
    • B、价值综合指数

    正确答案:B

  • 第5题：

    标准普尔500指数对美元汇率的影响最大。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    一位客户出售标准普尔500指数期货合约。结算日的合同价格为249.05（乘数=500美元）。最后一个交易日的合同价格为249.75，最后一个交易日的实际指数为250.10。客户已保持其未平仓合约，因此其合约价值为（乘数=500美元）（）

    • A、$125050
    • B、$124525
    • C、$124875
    • D、$124575

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    标准普尔指数与价值综合指数相比，谁的样本股数更多（）.
    A

    标准普尔指数

    B

    价值综合指数


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    一位客户出售标准普尔500指数期货合约。结算日的合同价格为249.05（乘数=500美元）。最后一个交易日的合同价格为249.75，最后一个交易日的实际指数为250.10。客户已保持其未平仓合约，因此其合约价值为（乘数=500美元）（）
    A

    $125050

    B

    $124525

    C

    $124875

    D

    $124575


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以合约乘数，1400×250=350000（美元），所以题目表述正确。

  • 第10题：

    单选题
    某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（　　）美元。
    A

    盈利1250

    B

    亏损1250

    C

    盈利500

    D

    亏损625


    正确答案： D
    解析：
    买入看跌期权，价格下跌会盈利。投机者执行5月份期权获得收益为：（755－750－3）×250＝500（美元）。

  • 第11题：

    问答题
    美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？

    正确答案： 该公司应卖空的标准普尔500指数期货合约份数为：1.2×10000000/（250×1530）≈31份。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    关于标准普尔500指数，以下说法正确的有（　　）。[2010年9月真题]
    A

    最初的指数由233种股票组成

    B

    最初的指数由322种股票组成

    C

    在1957年样本股票数扩大到500种

    D

    是美国标准普尔公司编制的


    正确答案： D,B
    解析： 标准普尔指数是美国标准普尔公司（Standard & Poor′s）编制的，常被简称为S&P指数。其最初的指数由233种股票组成，1957年调整后，样本数扩大到500种，其中包括工业股425种、铁道股15种、公用事业股60种。但历年以来经数次调整，除样本总数500不变外，入选成分股还是有着很大变化的。

  • 第13题：

    标准普尔500指数采用加权平均法编制。（ ）


    答案：对
    解析：
    标准普尔500指数采用加权平均法编制。

  • 第14题：

    假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8．68元和0．01元，则产品中期权组合的价值为( )元。

    A.14．5
    B.5．41
    C.8．68
    D.8．67

    答案：D
    解析：
    该产品中含有两个期权，一个是看涨期权空头，它的行权价是指数期初值l500，期限是1年，每个产品中所含的份额是“l00／指数期初值”份；另一个期权是看涨期权多头，它的行权价是指数期初值的两倍3000，期限也是1年，每个产品中所含的份额也是“100／指数期初值”份。这两个期权都是普通的欧式期权，每个产品所占的期权份额的理论价格分别为8．68元和0．Ol元，所以产品中期权组合的价值是8．67元。

  • 第15题：

    标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。

    • A、1955
    • B、1956
    • C、1957
    • D、1958

    正确答案:C

  • 第16题：

    假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    （）都是源于道氏理论的思想。

    • A、道·琼斯工业指数
    • B、标准普尔500指数
    • C、金融时报指数
    • D、日经指数

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    判断题
    标准普尔500指数对美元汇率的影响最大。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下期权产品中，合约乘数最大的是（）
    A

    S&P CNX Nifty指数期权

    B

    KOSPI200指数期权

    C

    Nikkei 225指数期权

    D

    Euro Stoxx 50指数期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    被动投资通过（  ）获得基准指数的回报。
    A

    证券价格指数

    B

    中证全债指数

    C

    跟踪指数

    D

    标准普尔500指数


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 合约价值为250x1400=350000(美元）。

  • 第23题：

    单选题
    标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。
    A

    1955

    B

    1956

    C

    1957

    D

    1958


    正确答案： A
    解析： 标准普尔500指数是由标准普尔公司于1957年开始编制的。

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