某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元)。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（）美元。 A、盈利1250 B、亏损1250 C、盈利500 D、亏损625

题目
某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元)。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（）美元。
A、盈利1250
B、亏损1250
C、盈利500
D、亏损625

相似考题

1.标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。（ ）

2.假设标准普尔500期货指数的点数为1 400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。 （ ）

3.请教:2010年期货从业考试期货基础知识全真模拟试卷(1)第4大题第3小题如何解答?【题目描述】第 143 题由于近期整个股市行情不明朗，股价大起大落，难以判断行情走势，某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变为40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果是（　　）美元。

4.目前，（ ）期货合约是世界交易量最大的股指期货合约。A．标准普尔500指数B．日经指数C．法国CAC40指数D．纽约NYSE指数

更多“某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元)。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（）美元。 ”相关问题

  • 第1题：

    目前世界上股指期货合约交易的主要对象是()。

    A、标准普尔500股票指数期货

    B、纽约证券交易所综合指数期货

    C、金融时报指数期货

    D、日经225指数期货合约


    答案：ABCD

  • 第2题：

    标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。

    A．-75000

    B．-25000

    C．25000

    D．75000


    正确答案：C
    9月份合约的盈利为：(1290-1300)×250×10=-25000(美元)；
    12月份合约盈利为：(1280-1260)×10×250=50000(美元)；
    因此，总的净收益为：50000-25000=25000(美元)。

  • 第3题：

    1月1日，某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约，如果2月1日该期货价格升至430美元，则2月1日平仓时将（ ）。（一份标准普尔指数期货是250美元，不考虑交易费用）

    A. 损失2500美元
    B. 损失10美元
    C. 盈利2500美元
    D. 盈利10美元

    答案：A
    解析：
    一份标准普尔指数期货合约为250单位的合约，此时平仓的损失为250（420-430）=-2500（美元）。

  • 第4题：

    某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。

    A.盈利1875
    B.亏损1875
    C.盈利625
    D.亏损625

    答案：C
    解析：
    投资者的一系列操作可解释为:在期货市场上以745点买入期货合约;在期权市场上行权，以750点卖出期货合约，权利金为2.5点，每点250美元，则总盈亏为:（750-745-2.5）*250=625（美元）

  • 第5题：

    根据远期交易双方的约定，标准普尔500指数在2个月后的结算价格为375000美元。在远期合约到期时，标准普尔500指数的价格为350000美元，但合约的做多方无法用现金进行交割。在上述情况下，合约的做空方最有可能（）

    • A、承担远期合约的违约损失
    • B、不做任何事情，直至合约做多方向其支付相应金额
    • C、从做多方处接受标准普尔500股票

    正确答案:B

  • 第6题：

    假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    股票价格指数期货的品种有（）。

    • A、标准普尔500种股票指数期货合约
    • B、金融时报100指数期货
    • C、韩国KOSPI200股指期货
    • D、香港恒生指数期货

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    目前世界交易量最大的股指期货合约之一是（）。
    A

    法国CAC40指数

    B

    日经指数

    C

    纽约NYSE指数期货合约

    D

    芝加哥商业交易所（CME.的标准普尔500指数期货合约


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    标准普尔500指数期货合约的交易单位是每点指数乘数250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是（　　）美元。
    A

    2250

    B

    6250

    C

    18750

    D

    22500


    正确答案： A
    解析：
    该投资者的净收益＝指数点的涨落×每点指数乘数×合约份数＝（1275.00－1250.00）×3×250＝18750（美元）。

  • 第10题：

    判断题
    假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美元。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以合约乘数，1400×250=350000（美元），所以题目表述正确。

  • 第11题：

    单选题
    6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当时的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（）。（忽略佣金成本）
    A

    盈利5000美元

    B

    盈利3750美元

    C

    亏损5000美元

    D

    亏损3750美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 合约价值为250x1400=350000(美元）。

  • 第13题：

    标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。A．-75000B．-25000C．25000D．75000


    正确答案：C
    9月份合约的盈利为：(1290-1300)×250×10=-25000(美元)；12月份合约盈利为：(1280-1260)×10×250=50000(美元)；因此，总的净收益为：50000-25000=25000(美元)。所以C选项正确。

  • 第14题：

    标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。

    A.亏损75000
    B.亏损25000
    C.盈利25000
    D.盈利75000

    答案：C
    解析：
    9月标准普尔500指数12月标准普尔500指数
    4月20日买入，1300点，10张卖出，1290点，10张
    5月20日卖出，1290点，10张买入，1260点，10张
    盈亏亏损10点盈利20点
    净损益净盈利=10×10×250=25000（美元）

  • 第15题：

    由于近期整个股市情形不明朗，股价大起大落，难以判断行情走势，某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。从6月5日至6月20日期间，股市波动很小，现货指数一直在245点徘徊，6月20日时两种期权的权利金都变为1点，则此时该投机者的平仓盈亏为（ ）。

    A.盈利2000美元
    B.盈利2250美元
    C.亏损2000美元
    D.亏损2250美元

    答案：C
    解析：
    投资者搏两份期权合约同时平仓，可获得权利金2点；买入两份期权合约共花费10点，则亏损8点，每点250美元，则亏损2000美元。

  • 第16题：

    6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（ ）。
    A、盈利5000美元
    B、盈利3750美元
    C、亏损5000美元
    D、亏损3750美元


    答案：B
    解析：
    投资者对冲平仓可获得权利金20点，买进时支付权利金5点，合计获得15点，每点250美元，则盈利15250=3750(美元)。

  • 第17题：

    目前世界交易量最大的股指期货合约是（）。

    • A、芝加哥商业交易所(CME)的标准普尔500指数期货合约
    • B、日经指数
    • C、纽约NYSE指数期货合约
    • D、法国CAC40指数

    正确答案:A

  • 第18题：

    目前世界交易量最大的股指期货合约之一是（）。

    • A、法国CAC40指数
    • B、日经指数
    • C、纽约NYSE指数期货合约
    • D、芝加哥商业交易所（CME.的标准普尔500指数期货合约

    正确答案:D

  • 第19题：

    假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    单选题
    标准普尔500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是（   ）美元。
    A

    2250

    B

    6250

    C

    18750

    D

    22500


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    6月5日，某投资者以5点的期权费（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。则股价在（　　）点时，看涨期权持有者将获得利润。
    A

    250

    B

    251

    C

    249

    D

    240

    E

    239


    正确答案： B
    解析：
    买进看涨期权的损益平衡点=执行价格＋期权费=245＋5=250（点）。即在250点时，看涨期权持有者将获得利润。

  • 第22题：

    单选题
    标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1 300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1 280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1 290点，而12月份期货合约的价位是1 260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（  ）美元。
    A

    亏损75 000

    B

    亏损25 000

    C

    盈利25 000

    D

    盈利75 000


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（　　）美元。
    A

    盈利1250

    B

    亏损1250

    C

    盈利500

    D

    亏损625


    正确答案： D
    解析：
    买入看跌期权，价格下跌会盈利。投机者执行5月份期权获得收益为：（755－750－3）×250＝500（美元）。

  • 第24题：

    单选题
    目前世界交易量最大的股指期货合约是（）。
    A

    芝加哥商业交易所(CME)的标准普尔500指数期货合约

    B

    日经指数

    C

    纽约NYSE指数期货合约

    D

    法国CAC40指数


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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