马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是（）。A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平，以收益率的标准来衡量收益率的不确定性C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

题目

马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是（）。

A．市场没有摩擦

B．投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平，以收益率的标准来衡量收益率的不确定性

C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

相似考题

1.马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（ ）。A．市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有不同的预期

2.马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是( )。A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有不同的预期

3.下列属于资本资产定价模型假设条件的是( )。A．商品市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

4.马柯维茨均值－方差模型的假设条件之一是( )。A.市场没有摩擦B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C.投资者总是希望期望收益率越高越好，投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期

参考答案和解析
正确答案：B
更多“马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是()。 A.市场没有摩擦 B.投资者以收益率均值来衡 ”相关问题

  • 第1题：

    马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。

    A．证券的期望收益率

    B．收益率的方差

    C．证券间的协方差

    D．证券的β值


    正确答案：D
    马柯威茨均值方差模型的应用中需要估计各单个证券的期望收益率、方差，以及每一对证券之间的协方差或相关系数。

  • 第2题：

    下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有（ ）。

    A．市场没有摩擦

    B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性

    C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

    D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期


    正确答案：C
    马柯威茨均值一方差模型的假设条件有三：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用共同规则、可行域和有效边界的方法选择最优证券组合；投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；资本市场没有摩擦。前两个假设是对投资者的规范，第三项是对现实市场简化。

  • 第3题：

    关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是（ ）。

    A．市场没有摩擦

    B．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

    C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

    D．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性


    正确答案：B

  • 第4题：

    马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。
    Ⅰ.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险
    Ⅱ.不允许卖空
    Ⅲ.投资者是不知足的和风险厌恶的
    Ⅳ.市场是中性的

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    马柯威茨模型的理论假设包括:（1）投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险。（2）投资者是不知足的和风险厌恶的

  • 第5题：

    下列属于资本资产定价模型假设条件的是（ ）。
    A.商品市场没有摩擦
    B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收 益率的不确定性
    C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风 险的人
    D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期


    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型是建立在若干假设 条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项 假设:（1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合 的风险水平，并采用合理的方法选择最优证券组合;（2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关 联性具有完全相同的预期；（3)资本市场没有摩擦。

  • 第6题：

    马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。
    A.平均收益率 B.期望收益率
    C.收益率的协方差 D.收益率的方差


    答案：B,D
    解析：
    【解析I答案为BD。马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。推导出的结果是，投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。

  • 第7题：

    马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是()。

    A:商品市场没有摩擦
    B:投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
    C:投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
    D:投资者对证券的收益和风险有相同的预期

    答案：D
    解析：
    马柯威茨均值一方差模型的假设条件有三个：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用共同规则、可行域和有效边界的方法选择最优证券组合；投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；资本市场没有摩擦。前两个假设是对投资者的规范，第三个是对现实市场的简化。

  • 第8题：

    （ ）首次提出了均值—方差模型。

    A.哈里·马科维茨
    B.威廉·夏普
    C.约翰·林特耐
    D.简·莫辛

    答案：A
    解析：
    哈里·马科维茨于1952年在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章。他在文章中首次提出了均值—方差模型，这奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论的开端。

  • 第9题：

    马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。

    • A、市场没有摩擦
    • B、投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
    • C、投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
    • D、投资者对证券的收益和风险有不同的预期

    正确答案:A

  • 第10题：

    在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下（）。

    • A、马克维茨提供的方法是完全与现实不吻合的
    • B、马克维茨提供的方法不能说明什么
    • C、马克维茨提供的方法是完全精确的

    正确答案:C

  • 第11题：

    多选题
    马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）
    A

    证券价格反映其内在价值

    B

    证券及其组合完全由期望收益率和方差描述

    C

    投资者厌恶风险

    D

    证券组合优劣的判断标准


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    均值方差模型所涉及到的假设有：（）。
    A

    市场没有达到强式有效

    B

    投资者只关心投资的期望收益和方差

    C

    投资者认为安全性比收益性重要

    D

    投资者希望期望收益率越高越好

    E

    投资者希望方差越小越好


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列哪项不是资本资产定价模型的假设?( )

    A．完全市场假设

    B．投资者一致性假设

    C．市场有效性假设

    D．均值一方差假设


    参考答案：C
    解析：资本资产定价模型包括三大假设，每一个假设下都包含有相应的内容，但都属于这三大类：完全市场假设；投资者一致性假设；均值一方差假设。CAPM模型中不包括市场有效性假设。

  • 第14题：

    均值方差模型所涉及到的假设有：（ ）。

    A．市场没有达到强式有效

    B．投资者只关心投资的期望收益和方差

    C．投资者认为安全性比收益性重要

    D．投资者希望期望收益率越高越好

    E．投资者希望方差越小越好


    正确答案：BDE

  • 第15题：

    马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（ ）。
    Ⅰ.市场没有达到强式有效
    Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差
    Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要
    Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：C
    解析：
    马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有：
    1）投资者在考虑每一次投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布。
    2）投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险。
    3）投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益。
    4）在一定的风险水平上，投资者期望收益最大；相对应的是在一定的收益水平上，投资者希望风险最小。
    故Ⅱ、Ⅳ项正确。

  • 第16题：

    下列不属于马柯威茨均值一方差模型的假设条件的是（ ）。
    A.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风 险的人
    B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益 率的不确定性
    C.市场没有摩擦
    D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期


    答案：A
    解析：
    马柯威茨均值一方差模型的假设条件有三个，即：投资者都依据期望收益率 评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用共同规则、 可行域和有效边界的方法选择最优证券组合；投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具 有完全相同的预期；资本市场没有摩擦。前两个假设是对投资者的规范，第三项是对现实市场 的简化。

  • 第17题：

    下列属于资本资产定价模型假设条件的是()。

    A:商品市场没有摩擦
    B:投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
    C:投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
    D:投资者对证券的收益和风险有相同的预期

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为以下三个方面：①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用合理的方法选择最优证券组合。②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。③资本市场没有摩擦。

  • 第18题：

    马可维茨于1952年开创了以（ ）为基础的投资组合理论。

    A.最大方差法
    B.最小方差法
    C.均值方差法
    D.资本资产定价模型

    答案：C
    解析：
    马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。

  • 第19题：

    关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）

    A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
    B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
    C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
    D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

    答案：B
    解析：
    均值方差法，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，来识别有效投资组合。恰恰说明假设条件多种资产之间的预期收益率是无关的是错误的。

  • 第20题：

    马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。

    • A、均值
    • B、收益
    • C、方差
    • D、协方差

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）

    • A、证券价格反映其内在价值
    • B、证券及其组合完全由期望收益率和方差描述
    • C、投资者厌恶风险
    • D、证券组合优劣的判断标准

    正确答案:A,B,D

  • 第22题：

    多选题
    马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。
    A

    均值

    B

    收益

    C

    方差

    D

    协方差


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下（）。
    A

    马克维茨提供的方法是完全与现实不吻合的

    B

    马克维茨提供的方法不能说明什么

    C

    马克维茨提供的方法是完全精确的


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容