下列属于资本资产定价模型假设条件的是( )。A．商品市场没有摩擦B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

马柯威茨均值一方差模型的假设条件有三个，即：投资者都依据期望收益率 评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用共同规则、 可行域和有效边界的方法选择最优证券组合；投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具 有完全相同的预期；资本市场没有摩擦。前两个假设是对投资者的规范，第三项是对现实市场 的简化。

资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为以下三个方面：①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用合理的方法选择最优证券组合。②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。③资本市场没有摩擦。

资本资产定价模型是建立在若干假设条件摹础上的，其中包括以下四项基本假设：①
所有投资者都采用预期收益率和收益率的标准差来衡量资产的收益和风险；②所有的投资者具有同质预期，即他们对各项资产的预期收益率、标准差和协方差等具有相同的预期，对证券的评价和经济局势的看法都是一致的；③所有的投资者都是理性的，或者都是风险厌恶的；④所有投资者的投资期限均相同。

资本资产定价模型是建立在若干假设 条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项 假设:（1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合 的风险水平，并采用合理的方法选择最优证券组合;（2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关 联性具有完全相同的预期；（3)资本市场没有摩擦。

马柯威茨均值一方差模型的假设条件有三个：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用共同规则、可行域和有效边界的方法选择最优证券组合；投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；资本市场没有摩擦。前两个假设是对投资者的规范，第三个是对现实市场的简化。