你管理一种预期回报率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%，你决定将风险资产组合的70%投入到你的基金中，另外30%投入到货币市场的短期国库券基金，该资产组合的预期收益率和标准差各是多少？

题目

你管理一种预期回报率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%，你决定将风险资产组合的70%投入到你的基金中，另外30%投入到货币市场的短期国库券基金，该资产组合的预期收益率和标准差各是多少？

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1.假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )A．10%B．12%C．19%D．7%

2.你管理的股票基金的预期风险溢价为 10% ，标准差为 14% ，短期国库劵利率为 6%。股票基金的风险回报率是多少？ A.0.71 B.1.00 C.1.19 D.1.91

3.考虑你管理的风险资产组合期望收益为 11% ，标准差为 15% ，假定无风险利率为 5%， （1）你的委托人要把她的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中，才能使她的总投资预期回报率等于 8%？ （2）她的投资回报率的标准差是多少？ （3）另一委托人要求标准差不得大于 12% ，那他能得到的最大的预期回报是多少？

4. 你管理的股票基金的预期风险溢价为10%，标准差为14%，短期国库券利率为6%，你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金，将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金，委托人投资组合的夏普比率是多少？（ ） A.0.71 B.1.00 C.1.19 D.1.91

更多“你管理一种预期回报率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%,你决定将风险 ”相关问题

  • 第1题：

    假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（　　）。

    A.50％，50％
    B.30％，70％
    C.20％，80％
    D.40％，60％?

    答案：A
    解析：

  • 第2题：

    投资者A准备投资一个风险组合和一个无风险资产，风险组合的期望收益率为18%，标准差28%，国债利率8%。如果投资者的风险厌恶系数为3.5，问他应该分别配置多少比率在风险资产和无风险资产？（3分）他获得的期望收益率和标准差为多少？（2分）


    为了降低投资风险并实现收益最大化

  • 第3题：

    1.你管理一种预期回报率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。 假如你的委托人决定将占总投资预算为y的投资额投入到你的资产组合中，目标是获得16%的预期收益率。假设你的风险资产组合包括下面给定比率的几种投资，股票A：25%，股票B：32%，股票C：43%。 a. y是多少？ b.你的委托人在三种股票上和短期国库券基金方面的投资比例各是多少？ c.你的委托人的资产组合回报率的标准差是多少？


    预期收益率=15%/年           标准差=19.6%/年解析：预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]（其中: Rf:无风险收益率；E(Rm)：市场投资组合的预期收益率；βi: 投资i的β值；E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬）∴预期收益率=0.3×8%+0.7×18%=15%/年标准差=0.7×28%=19.6%/年故答案为：预期收益率=15%/年           标准差=19.6%/年

  • 第4题：

    假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

    A.50％，50％
    B.30％，70％
    C.20％，80％
    D.40％，60％

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    你管理的股票基金的预期风险溢价为10%，标准差为14%，短期国库券利率为6%，你的委托人决定将5000元投资于股票基金，5000元投资于货币市场短期国库券，委托人投资组合的夏普比率是多少？

    A．1.91

    B．1.19

    C．1.00

    D．0.71


    0.71

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