若证券A与证券B的相关系数为0.5，则两者之间的关系是（ ）。A.不相关 B.负相关 C.比例相关 D.正相关

题目
若证券A与证券B的相关系数为0.5，则两者之间的关系是（ ）。

A.不相关
B.负相关
C.比例相关
D.正相关
相似考题

1.已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

2.已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是【】B．0．16A．0． 04C．0． 25D．1．00

3.下列说法正确的是( )。A．相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化B．若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小C．若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值D．若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值

4.若证券A与证券B的相关系数为0.5，则两者之间的关系是( )。A.不才目关B.负相关C.比例相关D.正相关

参考答案和解析
答案：D
解析：


因为证券A与证券B的相关系数是0.5，是处于0和1之间的值，所以证券A和证券B的关系是正相关关系。
考点
相关系数
更多“若证券A与证券B的相关系数为0.5，则两者之间的关系是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。

    A.0.04

    B.0.16

    C.0.25

    D.1.00


    正确答案：A
    「解析」协方差＝相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×0.2×0.4＝0.04.

  • 第2题：

    已知a证券收益率的标准差为0.2,b证券报酬率的标准差为0.5,a、b两者之间报酬率的协方差是0.06,则a、b两者之间报酬率的相关系数是多少?()

    A.0.6

    B.0.4

    C.0.5

    D.0.7


    参考答案：A

  • 第3题：

    假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券和B证券之间的相关系数为0.25，若各投资 50%，则投资组合的标准差为( )。

    A．0.16

    B．0.1288

    C．0.1026

    D．0.1379


    正确答案：B
    解析：

  • 第4题：

    已知某种证券收益率的标准差为20%，当前市场组合收益率的标准差为40%，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。

    A．4%

    B．16%

    C．25%

    D．20%


    正确答案：A
    协方差＝相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×20%×40%=4%

  • 第5题：

    证券A与证券B的收益率分布关系如下图所示，在以下说法中，XXX的是( )。

    A.证券A与证券B的收益率是正相关的

    B.当证券A上涨时，证券B上涨的可能性比较大

    C.证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数

    D.证券A与证券B的相关系数小于1


    正确答案：C

  • 第6题：

    已知某种证券报酬率的标准差为0.4，当前市场组合报酬率的标准差为1.5，两者之间相关系数为0.8，则两者之间的协方差是（　　）。

    A.0.21
    B.0.48
    C.0.75
    D.1.21

    答案：B
    解析：
    协方差=0.8×0.4×1.5=0.48。

  • 第7题：

    假设某证券报酬率的标准差为0.4，市场组合报酬率的标准差为0.6，两者之间的相关系数为0.7，则该证券的贝塔系数是（）。

    A.1.05
    B.0.47
    C.0.34
    D.0.95

    答案：B
    解析：
    贝塔系数＝（0.4/0.6）×0.7＝0.47

  • 第8题：

    如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为( )。

    A、a与c相关性较强
    B、无法比较
    C、相关性强弱相等
    D、a与b相关性较强

    答案：A
    解析：
    相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。如果a与b证券之间的相关系数绝对值|ρab|比a与c证券之间的相关系数绝对值|ρac|大，则说明前者之间的相关性比后者之间的相关性强。

  • 第9题：

    证券A与证券B的收益率相关系数为0.4,证券A与证券C的收益率相关系数为-0.7则以下说法正确的是（ ）

    A.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大
    B.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大
    C.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大
    D.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大

    答案：A
    解析：
    A与B属于正相关关系，A与C属于负相关关系，而A与C的相关系数绝对值大于A与B,因此A与C的相关性强于A与B,所以当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大。

  • 第10题：

    证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。

    • A、16%
    • B、12.88%
    • C、10.26%
    • D、13.79%

    正确答案:B

  • 第11题：

    多选题
    构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是(  )。
    A

    如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%

    B

    如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%

    C

    如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10%

    D

    如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    已知A种证券收益率的标准差为0.4，B种证券收益率的标准差为0.5，两者之间的协方差为0.13，则两者之间的相关系数为（）。
    A

    0.026

    B

    0.65

    C

    0.59

    D

    无法计算


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于相关系数的说法中正确的是( )。

    A．相关系数与协方差成正比关系

    B．相关系数能反映证券之间的关联程度

    C．相关系数为正，说明证券之间的走势相同

    D．相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系

    E．相关系数为0，说明证券之间不相关


    正确答案：ABCDE

  • 第14题：

    已知某种证券收益事的标准差为0.2.当前的市场组合收益率的标准差为0.5.两者之间的相关系数为0.5.则两者之间的协方差是()。

    A.0.04

    B.0.05

    C.0.25

    D.1.00


    参考答案：B

  • 第15题：

    已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。

    A.0.02

    B.0.04

    C.0.5

    D.0.3


    正确答案：B
    协方差=相关系数×该证券的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04

  • 第16题：

    已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。

    A．0.04

    B．0.16

    C．0.25

    D．1.00


    正确答案：A
    协方差一相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×0.2×0.4＝0.04

  • 第17题：

    下列关于相关系数的说法中正确的是()。

    A:相关系数与协方差成正比关系
    B:相关系数能反映证券之间的关联程度
    C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同
    D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
    E:相关系数为0，说明证券之间不相关

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    相关系数是对两个变量间线性关系的强弱和方向的度量，由其计算公式可知相关系数与协方差成正比、与变量标准差成反比。相关系数的大小在+1和-1之间。如果相关系数为1，则两个变量有完全的正线性相关关系，如果相关系数为-1，则两者有完全的负线性关系，如果相关系数为0，则两个变量之间不存在线性相关关系。

  • 第18题：

    已知某种证券报酬率的标准差为0.6，当前市场组合报酬率的标准差为1.5，两者之间相关系数为0.5，则两者之间的贝塔系数是（　　）。

    A.0.2
    B.0.45
    C.1.25
    D.1.8

    答案：A
    解析：
    贝塔系数=0.5×0.6/1.5=0.2。

  • 第19题：

    下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。

    A.相关系数为0的A、B两种证券组合
    B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
    C.相关系数为1的A、D两种证券组合
    D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合

    答案：A,B,D
    解析：
    完全正相关，即相关系数等于1的投资组合，不具有风险分散化效应。

  • 第20题：

    若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（ ）。

    A.证券a和b的相关性强
    B.证券a和c的相关性强
    C.相关性一样
    D.不能比较

    答案：B
    解析：
    相关性的的强弱由相关系数决定，当相关系数为1时完全正相关，为-1时完全负相关，为0时不相关。当相关系数的绝对值越接近1，则相关性越强。0.63的绝对值为丨0.63丨=0.63，-0.75的绝对值为丨-0.75丨=0.75，0.75更接近1，所以证券a和c的相关性强。
    考点
    相关系数

  • 第21题：

    已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
    要求：
    （1）计算下列指标：
    ①该证券投资组合的预期收益率；
    ②A证券的标准差；
    ③B证券的标准差；
    ④该证券投资组合的标准差。
    （2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
    ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
    ②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？


    答案：
    解析：
    （1）计算相关指标：
    ①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
    ②A证券的标准差=(0.0144)1/2=12%
    ③B证券的标准差=(0.04)1/2=20%
    ④证券投资组合的标准差=［（80%×12%）2+（20%×20%）2+2×80%×12%×0.2×20%×20%］1/2=11.11%
    （2）
    ①根据投资组合预期收益率的计算可知，不论投资组合中两种证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变、各证券的预期收益率不变，则该投资组合的预期收益率就不变，即投资组合的预期收益率与其相关系数无关。
    ②根据投资组合标准差的计算公式可知，在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差就越小，表明组合后的风险就越低，即组合中分散掉的风险就越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数正相关。

  • 第22题：

    假设A证券的预期报酬率为10％，标准差为12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％，A证券、B证券之间的相关系数为0．25，若各投资50％，则投资组合的标准差为（）。

    • A、16％
    • B、12.88％
    • C、10.26％
    • D、13.79％

    正确答案:B

  • 第23题：

    单选题
    已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是（）。
    A

    0．04

    B

    0．16

    C

    0．25

    D

    1．00


    正确答案： A
    解析： 两者之间的协方差＝两者之间的相关系数×－项资产的标准差×另－项资产的标准差＝0．5×0．2×0．4＝0．04

  • 第24题：

    单选题
    A

    证券A与证券B的相关系数小于1

    B

    当证券A上涨时，证券B上涨的可能比较大

    C

    证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数

    D

    证券A与证券B的收益率是正相关的


    正确答案： A
    解析：

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