已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是【】B．0．16A．0． 04C．0． 25D．1．00

题目

已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是【】

B．0．16

A．0． 04

C．0． 25

D．1．00

相似考题

1.已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。A.0.04B.0.16C.0.25D.1.00

2.已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。A.0.02B.0.04C.0.5D.0.3

3.已知某种证券收益率的标准差为20%，当前市场组合收益率的标准差为40%，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。A．4%B．16%C．25%D．20%

4.已知某种证券收益事的标准差为0.2.当前的市场组合收益率的标准差为0.5.两者之间的相关系数为0.5.则两者之间的协方差是()。A.0.04B.0.05C.0.25D.1.00

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  • 第1题：

    已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。

    A．0.04

    B．0.16

    C．0.25

    D．1.00


    正确答案：A
    协方差一相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×0.2×0.4＝0.04

  • 第2题：

    已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是(　　)。

    A.0.04
    B.0.16
    C.0.25
    D.1.00

    答案：A
    解析：
    协方差=相关系数×证券资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04。

  • 第3题：

    2、已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是

    A．0.04

    B．0.16

    C．0.25

    D．1.00


    A 协方差＝相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×20%×40%=4%

  • 第4题：

    已知某种证券报酬率的标准差为0.6，当前市场组合报酬率的标准差为1.5，两者之间相关系数为0.5，则两者之间的贝塔系数是（　　）。

    A.0.2
    B.0.45
    C.1.25
    D.1.8

    答案：A
    解析：
    贝塔系数=0.5×0.6/1.5=0.2。

  • 第5题：

    如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4，该资产的标准差为0.5，则该资产的β系数为（　　）。

    A.1.79
    B.0.2
    C.2
    D.2.24

    答案：C
    解析：
    某种资产的β系数=ρi，m×（σi/σm）=0.4×（0.5/0.1）=2。

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