若证券A与证券B的相关系数为0.5，则两者之间的关系是( )。A.不才目关B.负相关C.比例相关D.正相关

题目

若证券A与证券B的相关系数为0.5，则两者之间的关系是( )。

A.不才目关

B.负相关

C.比例相关

D.正相关

相似考题

1.两证券组合时,其相关系数()时,风险分散效应最好。A.低度负相关B.高的正相关C.低度正相关D.高度负相关

2.若证券A与证券B的相关系数为0.5,则两者之间的关系是().A.不相关B.负相关C.比例相关D.正相关

3.已知两种证券的相关系数等于1，则表明( )。A.两种证券正相关 B.两种证券负相关 C.风险分散效果好 D.完全不能抵消风险 E.与整个证券市场平均风险相同

4.两资产之间收益的相关系数为-0.5，那么二者是()关系A、正相关B、负相关C、零相关D、不相关第6章

更多“若证券A与证券B的相关系数为0.5,则两者之间的关系是( )。A.不才目关B.负相关C.比例相关D.正相关 ”相关问题

  • 第1题：

    两资产之间收益的相关系数为-0.5，那么二者是（ ）关系。

    A.正相关
    B.负相关
    C.零相关
    D.不相关

    答案：B
    解析：
    -1<相关系数<0,则变量之间呈负相关关系。

  • 第2题：

    关于相关系数，下列说法错误的是（ ）。

    A.若相关系数ρij=1，则表示ri和rj完全正相关
    B.若相关系数ρij=-1，则表示ri和rj完全负相关
    C.如果两个变量间安全独立，无任何关系，即零相关，则它们之间的相关系数ρij=0
    D.相关系数｜ρij｜≤2

    答案：D
    解析：
    相关系数取值在-1和1之间。

  • 第3题：

    按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（　　）。

    A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
    B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
    C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
    D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

    答案：C
    解析：
    按照证券投资组合理论，资金投资于A、B两种证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大限度地抵消；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。

  • 第4题：

    下列对相关系数的说法中，正确的是（ ）。
    Ⅰ相关系数Pij总是处于-1和+1之间，即|Pij|≤1
    Ⅱ若Pij=1，则表示ri和rj完全正相关
    Ⅲ若Pij=-1，则表示ri和rj完全负相关
    Ⅳ若Pij=0，则表示ri和rj零相关

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    相关系数Pij总是处于-1和+1之间，即|Pij|≤1若Pij=1，则表示ri和rj完全正相关
    若Pij=-1，则表示ri和rj完全负相关
    若Pij=0，则表示ri和rj零相关
    根据教材上册第六章第4节，以上选项说法均正确。
    知识点：了解相关性的概念；

  • 第5题：

    若证券A与证券B的相关系数为0.5，则两者之间的关系是（ ）。

    A.不相关
    B.负相关
    C.比例相关
    D.正相关

    答案：D
    解析：


    因为证券A与证券B的相关系数是0.5，是处于0和1之间的值，所以证券A和证券B的关系是正相关关系。
    考点
    相关系数

相关内容