关于计算 VaR 值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是( )A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法 C.蒙特卡洛模拟法计算量超大 D.蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要

题目
关于计算 VaR 值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是( )

A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法
C.蒙特卡洛模拟法计算量超大
D.蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要
相似考题

1.CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（ ）。 A．解析法与历史模拟法 B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D．解析法与蒙特卡洛模拟法

2.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（ ）。A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

3.协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

4.VaR的计算方法有( )．A．套期保值法B．德尔塔正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡洛模拟法

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  • 第1题：

    Credit Merrics TM计算资产组合风险价值的而种方法是( )

    A．解析法与历史模拟法

    B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

    C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

    D．解析法与蒙特卡洛模拟法


    正确答案：D
    D【解析】解析法通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

  • 第2题：

    下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（ ）。

    A.需要有风险因子的概率分布模型
    B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
    C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
    D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

    答案：B
    解析：
    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟之后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。B项属于历史模拟法的缺点。

  • 第3题：

    （ ）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。

    A.参数法
    B.蒙特卡洛模拟法
    C.历史模拟法
    D.最小二乘法

    答案：B
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第4题：

    关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

    A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
    C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
    D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

    答案：D
    解析：
    历史模式法所选用的历史样本期间非常重要，故选项D说法错误。

  • 第5题：

    在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列
    表述正确的是（　　）。
    A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设

    B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布

    C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性

    D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据


    答案：A,B
    解析：
    历史模拟法不必假设风险因子的报酬率必须符合常态分配。蒙特卡罗它是以一个概率模型为基础，按照这个模型所描绘的过程，通过模拟实验的结果，作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤构造或描述概率过程；实现从已知概率分布抽样；建立各种估计量。蒙特卡罗

  • 第6题：

    方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
    A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    答案：B
    解析：
    答案为B。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第7题：

    （）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

    • A、参数法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡洛模拟法
    • D、算术平均法

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    下列关于蒙特卡洛模拟法，说法错误的是（）。
    A

    被认为是最精准贴切的计算VaR值方法

    B

    在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型

    C

    所选用的历史样本期间非常重要

    D

    计算量较大


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（  ）
    A

    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

    C

    蒙特卡洛模拟法计算量超大

    D

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    (   )被认为是最精准贴近的计算VAR值方法。
    A

    参数法

    B

    蒙特卡洛模拟法

    C

    历史模拟法

    D

    最小二乘法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。
    A

    历史模拟法和方差-协方差法

    B

    蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法

    C

    历史模拟法、蒙特卡洛模拟法

    D

    方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（  ）。
    A

    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B

    蒙特卡洛模拟法计算量较大

    C

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

    D

    蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。

    A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大
    B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
    C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
    D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源

    答案：D
    解析：

  • 第14题：

    以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法又称方差—协方差法
    Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
    Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
    Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第15题：

    关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

    A.R值方法
    B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
    C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
    D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V

    答案：B
    解析：
    历史模拟法也有其局限性，即VaR所选用的历史样本期间非常重要。

  • 第16题：

    方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

    A.方差-协方差法和历史模拟法
    B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
    D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第17题：

    在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，
    下列表述正确的是( )。

    A: 历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
    B: 蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
    C: 蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
    D: 蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

    答案：A,B
    解析：
    历史模拟法，即风险因子的历史数据作为未来的可能场景，它不需要对市场因子的统计分布做出假设，而是直接根据VaR的定义作出计算。蒙特卡罗模拟法的实施首先需要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。C项，蒙特卡罗模拟法需要根据风险因子的每种场景下组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR，需要考虑各个风险因子之间的相关性；D项，蒙特卡罗模拟法需要根据历史数据来估计出联合分布的参数。

  • 第18题：

    下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。

    • A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要
    • B、蒙特卡洛模拟法计算量较大
    • C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
    • D、蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    正确答案:A

  • 第19题：

    方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。

    • A、方差协方差法和历史模拟法
    • B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    • C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
    • D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    (  )被认为最精确贴近的计算VaR值方法。
    A

    参数法

    B

    蒙特卡洛模拟法

    C

    历史模拟法

    D

    最小二乘法


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。
    A

    方差协方差法和历史模拟法

    B

    历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C

    方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

    D

    方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案： A
    解析： 历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第22题：

    单选题
    （）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
    A

    参数法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡洛模拟法

    D

    算术平均法


    正确答案： C
    解析： 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

  • 第23题：

    单选题
    关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

    B

    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    C

    蒙特卡洛模拟法计算量较大

    D

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要


    正确答案： A
    解析：
    D项，历史模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要。

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